Категория: Индикаторы / Дата: 01.04.2018

Уровни Фибоначчи — подробное описание

5 (100%) 1 vote[s]

Про уровни Фибоначчи слышал каждый трейдер, даже начинающий. Нельзя с уверенностью сказать, что использование данных уровней принесёт вам кучу денег, но как дополнительная помощь в торговле — Фибоначчи точно подходит.

Сначала немного теории: что такое ряд Фибоначчи и откуда берётся знаменитое число 1,6180339887.

1. История ряда Фибоначчи

У Итальянского математика Леонардо Фибоначчи (Leonardo Bonacci) будучи ещё подростком встала задача посчитать скорость размножения пары кроликов. Для этого Леонардо составил простую формулу: сложение двух предыдущих числа, чтобы получить следующие.

Получилась следующая последовательность:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

Каждый член последовательности Фибоначчи равен сумме двух предыдущих (3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34, ...).

"Какую информацию это может дать трейдерам?" — спросите Вы? Главная фишка в том, что у этого ряда есть интересная особенность. Если разделить любой член последовательности на его предыдущий, то будет получаться фактически одно и то же число:

5/3 = 1.6667
8/5 = 1.6000
13/8 = 1.6250
21/13 = 1.6153
34/21 = 1.6190
...

Эта закономерность при очень больших числах приближается к числу 1,6180339887. Его ещё называют "золотым сечением". В трейдинге такое число как показала практика также имеет место быть, поэтому и возникли линии Фибоначчи.

2. Как используется число Фибоначчи в трейдинге

В трейдинге уровни Фибоначчи показывают возможные уровни цены для коррекции. Зачастую их называют сеткой. Она помогает трейдерам искать точки входа в позицию. В этом и есть главное преимущество этих зон.

В трейдинге используются следующие уровни Фибоначчи:

23.6%
38.2%
50.0%
61.8%

Самые часто используемые числа это 38.2% и 61.8%.

Вот как это выглядит на графике:

Цена после какого-то движения отскакивает. Это можно и нужно использовать в своей торговой системе. Фибоначчи предлагает довольно точно искать эти уровни на графике.

Накладывание уровней усиливает его

Уровни на разных таймфреймах и от разных точек начала движения могут накладываться друг на друга. Это ещё больше усиливает эти линии. Например:



Использовать уровни Фибоначчи можно на любом рынке: фондовом, Форекс, товары, криптовалюта.

3. Как построить Фибоначчи на графике цены

Графический индикатор сетки Фибоначчи есть во всех популярных торговых платформах. Рассмотрим на примере популярного терминала Метатрейдер. Для построения уровней достаточно кликнуть "Вставка" -> "Фибоначчи" -> "Линии", далее на графике провести линию от одной точки до другой, а программа сама наложит уровни:

Если вы ошиблись в нанесении двух исходных точек, то можно кликнуть два раза на ту, которую надо поправить. После чего она будет в фокусе. Терминал разрешит переставить её в другое место.

На какие точки накладывать Фибоначчи? По этому поводу нету конкретных правил. Но обычно накладывают на минимум и максимум каких-то больших движений на рынке. Первая точка соответствует 0%, вторая 100%. Можно строить как снизу вверх, так и сверху вниз. Соответственно, ключевыми уровнями для входа в сделку считаются:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%

Правильность выбора точки начала движения оказывает сильное влияние на результат. Нужно попрактиковаться с выборами начальных точек, чтобы научиться хорошо их искать.

Старшие таймфреймы лучше работают

При построении необходимо использовать большие таймфреймы: четырех часовые (h4) и дневные графики (D). В крайнем случае часовые (h1). На коротких таймфреймах нет смысла строить уровни Фибоначчи, поскольку на них много рыночного шума.

Уровни указывающие потенциал движения

Помимо этого, Фибоначчи могут указывать возможный потенциал роста движения цены. Это уровни:

138.2%
161.8%
200%
261.8%

Они выходят за пределы стартовых точек от 0% до 100%. Лично я не использую эти значения для поиска потенциальных размеров движения, но есть трейдеры, которые этим отлично пользуются.



4. Как интерпретировать уровни Фибоначчи

1 Уровень 23.6%. Самый слабый, поскольку находится почти на пиках движения. Только крайне сильные трендовые движения способны от него отскочить и сразу же продолжить тенденцию.

Можно смотреть на этот уровень, как на первый ориентир коррекции. Если уровень 23.6% будет преодолен, то с огромной долей вероятности цена опустится до следующего 38.2%. Можно даже пробовать открывать позиции в сторону коррекционного движения.

2 Уровень 38.2%. Гораздо более сильный. Здесь имеет смысл открывать свои первые позиции или же докупаться. Рынок с высокой долей вероятностей как минимум потопчется на этом значении и пойдёт снова по тренду.

3 Уровень 50.0%. Также сильная зона сопротивлении как со стороны быков, так и медведей. Вероятность продолжения тенденции все равно больше, чем развитие контр движения. Если уровень пробивается, то шансы ухода цены к 61.8% резко повышаются. Поэтому имеет смысл открывать краткосрочные позиции против основного движения.

4 Уровень 61.8%. Последний уровень, на котором можно еще рискнуть войти в позицию. Если он пробивается, то лучше закрыть все позиции. Тенденция считается полностью завершенной и уже во всю идет новый тренд в другую сторону.

Помимо обычных уровней поддержки и сопротивления у Фибоначчи есть также экзотические варианты представления в виде:

  1. Дуг;
  2. Спиралей;
  3. Каналов;
  4. Временных зон;

Пожалуй лишь каналы Фибоначчи имеют какой-то смысл в использовании торговых систем. Все остальное, скорее теоретические наработки без практической цели использования.

5. Советы и хитрости применения уровней Фибоначчи

Перечислим некоторые советы и хитрости:

  1. Ориентироваться в первую очередь на уровни в старших таймфреймах. Например, уровни полученные на дневных графиках имеют большую силу и точность, чем на часовых.
  2. Если уровни на разных таймфреймах и разных вариантах построения Фибоначчи совпадают, то это еще более усиливает его.
  3. Используйте сторонние индикаторы для точных входов.

Советую также посмотреть видео про уровни Фибоначчи:



Один комментарий
  1. Мне Фибоначчи помогает дождаться уровня покупки. Как инструмент, могу сказать, что на нем можно делать деньги и никому не советую пренебрегать этим

Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *