Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле
3.2/5 - (19 голосов)
В мире трейдинга есть очень популярная теория под названием "волны Эллиотта". Согласно этой теории можно прогнозировать дальнейшее движения цены, отыскивая текущие фазы волн. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эти данные.
Волны Эллиотта — это теория волнового движения рынков. В основе предполагается, что любая рыночная тенденция проходит 5 стадий: 3 по тренду (импульсные) и 2 коррекционные волны. Далее эта ситуация снова повторяется.
Вот как это выглядит в теории:
Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.
Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что написал целую книгу "Волновой принцип" в 1938 г. будучи уже в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.
Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из ещё более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.
В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:
Вековой цикл (100 лет);
Суперцикл (40-70 лет);
Просто цикл (10 лет);
Первичный уровень (до 3 лет);
Промежуточный уровень (до полугода);
Вторичный уровень (до месяца);
Минутный уровень (до недели);
Маленький уровень (до дня);
Сверхмаленький уровень (до часа);
Можно объяснить практично эту теорию:
Волна 1 (импульс): трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла. Это начало тренда.
Волна 2 (коррекция): стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции.
Волна 3 (импульс): максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
Волна 4 (коррекция): начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать.
Волна 5 (импульс): крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после неё начинает снижаться.
2. Как построить волны Эллиотта
Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет получать отчётливую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.
Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:
При построении необходимо начинать строить волны, начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый трейдер строит их по своему усмотрению или как его научили другие.
Примечание
Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который выкладывает аналитику по текущему положению цен на фондовом рынке: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.
3. Основные концепции волновой теории Эллиотта
Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает её от 22% до 61%);
Третья волна самая длинная в движении;
Четвертая волна никогда не заходит на первую;
Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени;
Тенденции постоянно чередуются;
Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%;
4. Как использовать теорию Эллиотта в торговых стратегиях
Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта ещё никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.
Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.
Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдутся множество аргументов за свою правоту.
Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.
Итоги
Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.
Пробовал строить волны Эллиотта.
Ничего не получается толкового. Видимо это тема только для гуру