Стратегия торговли пересечение скользящих средних — подробное описание

Стратегий для торговли на финансовых рынках придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты, посвященные этой теме. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока ещё Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

1. Введение в SMA и EMA

Уверен, что вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA). Этот индикатор является классическим в любом торговом терминале. Эти линии строят на любых графиках финансовых инструментах.

Во времена когда ещё не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и японские свечи от руки на листах бумаги. Представьте, сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрёл большую популярность за счёт эффективности и простоты её построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня торговых стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности.

2. Главная идея стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. В зависимости от таймфрейма периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21
14, 28
24, 60
30, 100
50, 200

Входить в позицию надо, когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причём желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону входа в позицию.

Вот как это выглядит на реальных графиках.

Период EMA 7 и 21:

Период EMA 30 и 100:

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут ещё и ложные сигналы. Поэтому, как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного протестировать на конкретных парах.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг-стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстоянии, чтобы не оказаться выброшенным с рынка. Такое явление на рынке ещё называют выносом стоп-лоссов, шорт-сквизом.

3. На каких рынках работает и стоит ли ей пользоваться

Стратегия пересечения скользящих средних существует очень давно. За это время она была оттестирована и испробована тысячами трейдеров. Тем не менее начинающие почему-то не хотят пользоваться ей, а более опытные наоборот, говорят про неё как о самой надёжной торговой системе.

Этот метод лучше работает на рынке акций, поскольку данный вид актива склонен к росту на долгосроке, поэтому чаще показывает трендовые движения. Хуже стратегия проявляет на рынке Форекса, где много шума и ложных движений.

Стоит ли пользоваться этой системой? Скорее да, поскольку она позволяет получать почти все трендовые движения, а в периоды кризисов позволяет быть вне рынка.

4. Что такое золотой крест и крест смерти в трейдинге

Эти понятия стали широко распространены в Биткоине, который склонен находится в долгосрочных трендах.

Примеры золотого и мёртвого креста:

• Как торговать криптовалютами;
• Топ криптовалютных бирж;
• Что такое криптовалюта простым языком;
• Купить криптовалюту за рубли;

5. Пересечение трёх скользящих — сильный сигнал

Для усиления сигнала на вход существует подвид стратегии пересечения трёх скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придётся платить тем, что начало тренда мы немного пропустим.

В качестве значений скользящих средних рекомендуется использовать следующие соотношения:

7, 21, 63
8, 13, 21
14, 28, 63
24, 63, 100
30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Период EMA 14, 28 и 63 на H1:

Период EMA 14, 28 и 63 на D:

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли годовых.

6. Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Плюсы:

• Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией;
• Отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения;
• Рабочая проверенная временем стратегия;

Минусы:

• Малоэффективна в периоды флэта;
• Сигналы приходят с временной задержкой;
• Невысокая доходность;
• Плохо подходит для торговли на валютных парах;

Подводя итоги, можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Долгосрочным инвесторам она помогает находить хорошие точки для входа.

• Пассивные инвестиции;

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних: