Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле
3.4/5 - (30 голосов)
Самый распространённый индикатор в трейдинге — "скользящие средние" (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.
Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу расчёта EMA, SMA, дадим примеры для чего он применяется. Начнём мы с определения.
Индикатор скользящая средняя (от англ. "Moving Average", "MA") — это среднее значение цены за установленный период времени. Показывает сглаженное изменение цены за период.
В простонародье часто пишут – "мувинг", сокращенно индикатор имеет наименование "MA", "SMA", "EMA" (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.
Формула простой скользящей средний:
MA = ∑valuei / N
Где:
valuei — значение цены i свечей назад;
N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);
На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:
Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:
У многих возникает вопрос: почему такое название "скользящая", в чём оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть "скольжение".
2. Параметры скользящих средних
Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры.
2.1. Период
Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид, а главное на идею применения индикатора.
Период является просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.
Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.
Популярными значениями периодов являются следующие:
Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;
Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.
Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить драгоценное время.
Выбор точной цифры периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.
2.2. Тип цены
Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто "применить к"):
Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.
Чаще всего мувинги строят по "ценам закрытия" (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идёт автоматом по ценам закрытия.
2.3. Задание метода скользящих средних
Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:
В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.
Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчёта, когда подсчёт ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).
2.4. Таймфрем
Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.
Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.
2.5. Сдвиг
Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр "сдвиг". Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.
Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).
Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.
3. Виды скользящих средних
3.1. Простая скользящая средняя (SMA)
Первый вид SMA (Simple Moving Average) — "Простая Скользящая Средняя". Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.
С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.
3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.
Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).
Например:
Если сделать период побольше (например, 50), то разница будет ещё более заметной:
3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.
Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.
Например:
3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.
Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.
На практике SMMA почти не используется.
4. Использование скользящих средних в торговле
4.1. Определение тренда через мувинг
Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и её направление смотрит вверх, то тренд повышательный.
Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.
В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.
4.2. Пересечение скользящих средних
Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).
Приведём пример:
Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).
4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки
Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.
4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу
Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:
В начале движения выглядит он как "открывающейся рот у аллигатора" (так говорят на сленге).
Смотрите также специальное видео про скользящие средние:
EMA должен присутствовать на любом графике.. Это единственный стоящий индикатор