Категория: Индикаторы / Дата: 01.08.2017

Скользящая средняя (Moving Average, EMA)

Rate this post

Самый популярный индикатор в среде трейдинга — "скользящие средние". Благодаря им можно просто и быстро проводить анализ такущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру. Многие торговые стратегии используют скользящие среднии, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это действительно универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала.

Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнем мы с определения

1. Что такое Скользящая средняя

Скользящая средняя (от англ. "Moving Average", "MA") — это индикатор, который показывает среднее значение цены за установленный период времени

В простонародье часто пишут – "мувинг", сокращенно записывают "MA", "SMA", "EMA". Рассмотрим для начала, как она рассчитывается.


Формула простой скользящей средний
MA = ∑valuei / N

Где

  • valuei — значение цены i свечей назад
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей)


На графике цены скользящие средние отображаются в виде плавных кривых линий (чем больше период, тем они более плавные):

Пример скользящих средних на графике цены

Скользящие средние легли в основы построения множества других индикаторов.

Возможно у Вас возникает вопрос: почему такое название "скользящая", в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре это и есть "скольжение".

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период скользящей средней

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей) за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет график.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер движения цены. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Самыми популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли - 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли - 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли - 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 - это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 - это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для Вашей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует, поэтому можно не тратить свое драгоценное время.

2.2. Тип цены

Еще одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто "применить к"):

Пример скользящих средних на графике цены

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Еще есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но на мой взгляд, нет смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по "ценам закрытия" (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

Пример скользящих средних на графике цены

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше учитывает последнее поведения цены. Чуть ниже в видах скользящих средних мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).



2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа, а что мы хотим увидеть? Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовики, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр "сдвиг". Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад, но это не имеет смысла).

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних.


Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — "Простая Скользящая Средняя". Это самый базовый случай, когда расчет ведется просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой стороны SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому разработчики пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной среди трейдеров является — экспоненциальная скользящая средняя EMA ("Exponential Moving Average"). Она является золотой серединой между линейно-взвешенной и простой скользящей средней.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (ее мы рассмотрим чуть ниже)

Например:

Скользящих средняя SMA и EMA с периодами 21 на графике цены

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет еще более заметной:

Скользящих средняя SMA и EMA с периодами 50 на графике цены

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA ("Linear Weighted Moving Average") самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счет такой большой и резкой отдачи дает слишком много ложных сигналов.

Например:

Скользящих средняя SMA, EMA, LWMA с периодами 50 на графике цены


3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA ("Smoothed Moving Average") еще один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

Скользящих средняя SMA, EMA, LWMA и SMMA с периодами 50 на графике цены

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Приведем пример:

Пересечение EMA 50 и 26 - пример сигналов на покупку и продажу

Такой подход дает много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

Пересечение EMA 60 выступает в качестве сопротивления

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

Выстраивание трех скользящих средних в один ряд

В начале движения выглядит это все открывающейся рот у аллигатора (это понятие придумал не я, оно действительно так называется).


Смотрите также специальное видео про скользящие средние:



Один комментарий
  1. EMA должен присутствовать на любом графике.. Это единственный стоящий индикатор

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.