Категория: Индикаторы / Дата: 10.05.2018

Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии

5 (100%) 2 vote[s]

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Индикатор Ишимоку относится к группе осцилляторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Имя "Ишимоку" является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Впервые о нем узнали в мире в 1968 году. Широкое распространение он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском фондовом индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых инструментах:

Слово "Ишимоку" (Ichimoku) на японском означает "мгновенное представление" или "один взгляд". Полное название индикатора "Ишимоку Кинко Хайо" (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как "один взгляд на облако графика".

В основе индикатора 5 линий. Рассмотрим каждую линию в отдельности.

Пример Ишимоку на графике:
Пример индикатора Ichimoku


2. Линии Ишимоку — описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. "Tenkan-sen") — быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

Формула Тенкан-сен
TS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;

Как показывает опыт и практика, кривая Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Киджун-Сен

Линия Киджун-Сен

Киджун-Сен (основная линия, с япон. "Kijun-sen") — долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синем цветом, по умолчанию период равен 26.

Формула Киджун-Сен
KS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;
Примечание

Эти две линии напоминают индикатор скользящих средних. Фактически они дают одинаковые сигналы.

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Линия Сенкоу-Спен А

Сенкоу-Спен "А" (опережающая линия А, с япон. "Senkou Span A") — середина Тенкан-Сен и Киджун-Сен (первые две линии) сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

Формула Сенкоу-Спен "А"
SSA = [ (TS + KS) / 2]

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Линия Сенкоу-Спен Б

Сенкоу-Спен "Б" (опережающая линия Б, с япон. "Senkou Span B") — середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;


2.5. Линия Чикоу-Спен

Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. "Chinkou Span") — цены закрытия сдвинутые на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD. Естественно "зеленый" означает рост, красный "падение".

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

4. Рекомендуемы значения параметров Ишимоку

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

  1. 9, 26, 52.
    Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
  2. 8, 24, 48.
    Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
  3. 15, 60, 120
  4. 24, 72, 120
  5. 12, 24, 120.
    Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
  6. 120, 240, 480.
    Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.



5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ichimoku гораздо лучше работает со свечными паттернами. Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в "лонг", если облако находится выше цены.

Пример работы по облакам: нельзя открывать лонг

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то "шортить" нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.



6.2. Пересечение Тенкан-сен и Киджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Киджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних.

пересечение Тенкан-сен и Киджун-Сен

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Киджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа "золотой крест".

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Киджун-Сен. Такой сигнал называется "мертвый крест".

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Выход цены из облака Ишимоку

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

облако Ишимоку: смена цвета облака

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки. Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

Индикатор облако Ишимоку: зона сопротивления и поддержки

7. Выбор стоп лосса при стратегии Ишимоку

Как и во всех стратегиях, при торговле по индикатору Ишимоку необходимо использовать защитные ордера "стоп-лосс".

Главная проблема при поиске точек для стоп-лосса в том, что их приходится ставить довольно большими, т.к. пока сформируется сигнал на покупку цена уже обычно сильно уходит от уровней минимума (в случае лонга). Но надо помнить, что позиция открывается на долгосрок и с большим потенциалом прибыли, поэтому большой стоп компенсируется и большой прибылью.

Поэтому рекомендуется ставить стоп-лосс на уровень минимума облака или же на уровне 2 ATR. Также есть хороший вариант поставить на минимум последних 5 дней.


Смотрите также видео описание индикатора Ишимоку:



3 комментария
  1. Как новичок в трейдинге, хочу поблагодарить за столь подробные описания индикаторов. Все доступно и на понятном языке.
    Ишимоку меня удивил и завоевал мое внимание. Действительно хорошая вещь в качестве помощи в торговле. Хотелось бы увидеть более подробные описания стратегий основанных на этом индикаторе.
    Спасибо

  2. Ишимоку отличный индикатор. Надо только разобраться им как пользоваться

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.