Категория: Индикаторы / Дата: 02.06.2018

Индикатор MACD — подробный обзор на примерах

4 (80%) 1 vote[s]

Индикатор MACD является классическим осциллятором, который входит в состав каждого терминала и сервиса для технического анализа. В этой статье мы разберем подробно вопрос о том, что из себя представляет MACD, какие у него параметры, как им пользоваться в своей торговле.

Осциллятор MACD разработан Джеральдом Аппелем (известный своими книгами трейдер из Нью-Йорка). Впервые он упомянул о нем в своей книге "Системы и прогнозы" (1979 год). В то время приходилось рассчитывать каждый бар вручную на бумаге и несмотря на такие сложности он придумал настолько универсальный индикатор.

1. Индикатор MACD — что это такое простыми словами

MACD (от англ. "Moving Average Convergence Divergence", расхождение или конвергенция скользящих средних) — это разность между быстрой и медленной скользящей средней. Рисуется в отдельной вкладке под графиком цены. Зачастую говорят "макди".
Пример индикатора MACD на реальном графике:

MACD рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.



2. Сигнальная линия MACD

Наверняка Вы обратили внимание, что существует еще одна линия в самом окне индикатора:

Это сигнальная линия. Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию.

Формула сигнальной MACD
SIG = ЕМА (MACD)

Работает эта линия очень просто: как только сигнальная линия выходит из гистограммы MACD, то это сигнал к открытию позиции. Если она выходит, когда значение индикатора находится в нижней части графика, то это сигнал на покупку, а если в верхней части, то соответственно на продажу.

3. MACD линейный и гистограмма

Существуют два подхода к построению MACD:

  1. Линейный (чаще всего)
  2. Гистограмма (редко используется)

Чуть выше мы рассмотрели вариант с линейным определением MACD. Помимо этого есть еще один индикатор, который строится на его основе - гистограмма. Рассмотрим в чем их различия.

Формула линейной MACD
Линия MACD = ЕМА (12) — ЕМА (9)
Формула гистограмма MACD (OSMA)
Гистограмма MACD = линия MACD - EMA(MACD)

Однако вторая версия индикатора "гистограммы MACD" (Histogram) не популярна и редко используется. Не стоит путать их с классической гистограммой MACD. Они показывают разные сигналы.

Примечание

В Метатрейдере 4 и 5 "гистограммы MACD" называется OsMA.

На сайте ru.tradingview.com изображены сразу два индикатора в одном окне:



4. Параметры индикатора MACD

Существует 4 параметра:

  1. Период медленной скользящей (по умолчанию 9)
  2. Период быстрой скользящей (по умолчанию 12)
  3. Период сигнальной скользящей (по умолчанию 26)
  4. Тип цены для расчёта (по ценам закрытия Close)

Разработчик MACD рекомендовал использовать значения 12 и 26, 8 и 17. Это оптимальные значения, которые используются большинством трейдеров.

5. Как добавить индикатор MACD

Индикатор MACD идет в базовом составе индикаторов (осцилляторов) в любом терминале или системы. Для его добавления на график необходимо лишь найти его в списке.

Например, для терминала Метатрейдер 4 и 5 это делается так: "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Осцилляторы" -> "MACD"

6. Сигналы для торговли от индикатора MACD

MACD дает огромную серию сигналов для торговли. Рассмотрим основные.

6.1. Конвергенция и дивергенция MACD

Известный трейдер А. Элдер, автор книги "как играть и выигрывать на бирже" считал конвергенцию и дивергенцию MACD одним из самых надежных сигналов в торговле. Он пользуется им на дневных графиках и добивается успеха.

Приведем пример конвергенции и дивергенции макди:

Дивергенция возникает в случае, если цена устанавливает новый максимум, а MACD нет. Это говорит о том, что господствующая тенденция теряет силу и возможен разворот. Конвергенция это аналогичная ситуация, но только внизу рынка: цены устанавливают новый минимум, а индикатор нет. Такие закономерности легко найти на графиках финансовых рынков.

Несмотря на то, что это один из самых мощных сигналов сказать на 100%, что он будет приносить только точные сигналы нельзя. Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.

Вот, что было с акцией одной из голубых фишек "Русгидро", когда он падал. Было множество сигналов на покупку и все они оказались ложными.

А вот пример роста акций Сбербанка. Множество сигналов о продаже были ложными

Поэтому не забывайте смотреть общую силу тенденции.



6.2. Пересечение сигнальной линии MACD

На второе место я поставил пересечение сигнальной линии MACD. Это также мощный сигнал для входа в сделку.

Когда сигнальная линия выходит из зоны гистограммы MACD в нижней части и смотрит вверх, то это сигнал на покупку. Аналогичный сигнал на продажу.

Вот как это выглядит на графике:

Торгуя по такой стратегии можно искать точки входа и выхода. Таким образом можно всегда находится в позиции переворачивая сделку. Однако я не рекомендую торговать подобным образом. Лучше всего фильтровать сделки также и по другим критериям.

6.3. Колебания MACD относительно нулевой отметки

Индикатор MACD колеблется вокруг нулевой отметки. То есть можно сказать с уверенностью, что он пересечет ее в любом случае. Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении.

7. Преимущества и недостатки

Плюсы
  • Хорошо работает, как в тренде, так и во флэте
  • Дивергенция и конвергенция дают очень сильные сигналы
  • Используется во множестве торговых стратегий, как дополнительный фильтр
Минусы
  • Запаздывание индикатора
  • Нет смысла использовать на таймфреймах меньше H4
  • Сложно судить о силе тренде, т.к. расхождение скользящих средних величина абсолютная

Смотрите также видео про индикатор MACD:



2 комментария
  1. Дивергенция и конвергенция MACD работает. Просто посмотрите историю.
    Зачем придумывать новые стратегии?

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.