Категория: Технический анализ / Дата: 26.07.2019

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах

Rate this post

Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция относятся к разряду достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

Дивергенция (от лат. "divergere" — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе
Конвергенция (от лат. "convergo" — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе

По сути дивергенция и конвергенция являются одинаковыми по своей природе сигналами, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Поскольку сигнал дается на разворот, то есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объема (Volume).



Вот как выглядит в теории:

2. Примеры

Пример дивергенция и конвергенция на практике:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или еще пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Примечание

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.



3. Виды

Выделяют три вида дивергенция и конвергенция в торговле

1 Обычный. Мы его рассмотрели чуть выше. Это расхождение цены и значения осциллятора. Является разворотным сигналом.

2 Скрытый. Более сложный и редко встречающийся момент. Является сигналом для продолжения тренда.

Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории

На практике это выглядит так:

Тройная дивергенция и конвергенция

Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.

Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев Вы будете правы.



4. Советы и хитрости

Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернется.

При длинных позициях можно добирать свой объем по мере возникновения таких паттернов.

На что следует обратить внимание:

  1. Сигналы возникают только на трендовых графиках. Не надо искать точек входа в периоды флэта
  2. Чаще всего первый сигнал бывает ложный и стоит дождаться еще одного подтверждения о смене тенденции
  3. Стоит дождаться формирования рассмотренного паттерна, чтобы не оказаться в ситуации, когда осциллятор все же побил свой экстремум вместе с ценой спустя пару японских свечей.
  4. Используйте также скользящую среднюю 55 периода как дополнительный фильтр при открытии позиции. EMA должна быть направлена в сторону открытия.
  5. Если несколько осцилляторов сразу дают сигнал (например, стохастик, macd, rsi)
  6. Сигнал виден на разных таймфреймах (например, на H4 и H1)

Эти советы позволят Вам еще больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.



Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.