Индикатор RSI — описание, примеры, стратегии

Индикатор RSI является одним из классических осцилляторов. Он входит в поставку каждого терминала. В каждой книге по техническому анализу присутствует его описание. В этой статье вы подробно познакомитесь с описанием RSI, узнаем формулу, поговорим о практических особенностях использования его в торговых стратегиях.

1. Обзор RSI: формула расчёта и для чего он нужен

Индикатор RSI был разработан трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder). Впервые информация о нём появилась в журнале Commodities в июне 1978 г. Позже Уайлдер описал его в своей книге "Новые концепции в торговых системах". Помимо RSI он разработал индикаторы:

• ATR (Average True Range, средний истинный диапазон);
• Parabolic SAR (параболическая система);
• ADX (Average Directional Movement Index);

По умолчанию входит в состав любого торгового терминала.

Строится индикатор RSI в отдельном окне (обычно под графиком цены). Может принимать значение от 0 до 100. По умолчанию выделены два уровня 30 и 70. Как только значение индекса выходит из диапазона 30..70, то наступает тот самый момент на рынке, когда цены "перегреты", а значит можно искать точки для торговли против тренда.

Вот как это выглядит на графике:

Формула RSI:

Где:

• U — среднее значение положительных ценовых изменений (среднее закрытие сегодняшнего дня выше закрытия вчерашнего);
• D — среднее значение отрицательных ценовых изменений (среднее закрытие сегодняшнего дня ниже закрытия вчерашнего);

2. Параметры и настройки RSI

Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. По умолчанию период равен 14. Ещё часто встречаются значения 9 и 25.

Период влияет на скорость реагирования RSI относительно текущей ситуации. Но при этом даёт более слабые сигналы. Поэтому надо искать компромисс между скоростью появления сигналов и точностью.

Для определения оптимального значения периода необходимо протестировать их на разных таймфреймах. Подобрать хорошее значение для торговли при таком подходе не составят труда. Главное, чтобы уровни перекупленности и перепроданности были чётко видны на RSI.

3. Как использовать индикатор RSI в торговле

Индикатор RSI имеет множество вариантов применения в торговле. Более чем за 40 лет было придумано десятки способов использования. Чуть ниже мы рассмотрим стратегии основанные только на одном RSI.

При работе с этим индикатором RSI необходимо усвоить следующее:

1. Сам по себе он не является законченной торговой системой, поскольку может давать множество ложных сигналов. На одном его анализе вряд ли получится сколотить состояние.
2. Он не показывает точную смену тренда, а лишь указывает на возможные точки коррекции.
3. Лучше работает во флэте.

Теперь пришла пора рассмотреть конкретные стратегии на основе осциллятора RSI.

4. Стратегии торговли на основе RSI

4.1. Торговля от уровней RSI

Покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности является самым простым способом применения осциллятора. По сути это можно даже называть стратегией. Уровни можно установить в зависимости от истории поведения цены.

Такой подход будет приносить прибыль лишь в периоды флэта. Если на рынке развивается тренд, то с таким простым подходом можно потерпеть убытки, чем прибыль.

Вот как это выглядит на графике:

Можно немного улучшить эту систему если открывать позицию лишь в момент выхода из зон. Например, если индикатор пробил уровень перекупленности до 85, а потом стал снижаться, то открывать позицию на понижение при пересечении значения индикатора уровня 80 сверху вниз. Аналогично с покупкой: открываем сделку на buy, если RSI пересекает уровень 20 снизу вверх.

Вот как это выглядит на графике:

4.2. Торговля по тренду с учетом RSI

На рынке, где присутствует тренд можно открывать позиции в момент пересечения индикатора в зоны перекупленности/перепроданности. Например, для покупки необходимо, чтобы значение RSI пересекло уровень 80 снизу вверх. А для продажи сверху вниз уровень 20.

В этом случае сделки открываются по тренду.

4.3. Дивергенции и конвергенции RSI

Одним из самых лучших сигналов на покупку и продажу образуется в результате дивергенции и конвергенции RSI. Это понятие стало известно от индикатора MACD, но с RSI оно также отлично работает.

Итак, условия для открытия позиции: если цена показывает новый экстремум, а индикатор RSI нет, то это отличный сигнал для входа в позицию.

Приведём пару примеров на реальных графиках.

Бычья дивергенция RSI (цена бьет максимум, индикатор нет):

Медвежья дивергенция RSI (цена бьет минимум, индикатор нет):

4.4. Графические фигуры и линии тренда на RSI

В трейдинге существует целый набор графических фигур технического анализа (голова плечи, вымпел, треугольник и прочее). Они разрабатывались для торговли на графиках цен, но как показала практика они также работают и на индикаторе RSI.

Честно говоря, это очень сложно занятие графических фигур на RSI.

Помимо фигур можно искать и трендовые линии и уровни. Приведём пример:

Подобная стратегия на любителей. Редко, когда можно увидеть о подобных вещах в книгах от профессионалов.

4.5. Уровень 50 на осцилляторе RSI

Можно определить тренд с помощью RSI с периодом 200. Если значение находится выше отметки 50, то можно считать тренд восходящим, иначе нисходящим.

Такой подход является скорее дополнительным фильтром к существующим сигналам, чем готовой торговой стратегией.

Во многом эти данные похожи на данные от EMA 200.

4.6. Неудавшийся размах

И последняя стратегия, которую мы рассмотрим придумал лично автор RSI. А называется она "неудавшийся размах". Это сильный сигнал к смене тренда. Анализ текущей ситуации ведется исключительно по значениям осциллятора (цена не важна). Его суть в следующем:

1. Для бычьего разворота

Индекс RSI падает ниже 30, потом отскакивает вверх, потом достигает 30 и уже дальше прорыв предыдущего максимума. В этом случае можно покупать.

2. Для медвежьего разворота

RSI достигает уровня выше 70, далее идет снижение ниже него. Потом подъем до 70 и прорыв предыдущего минимума по RSI вниз. Это сигнал для открытия коротких позиций.

Смотрите также видео про индикатор RSI: