Индикатор RSI — описание, применение, примеры и стратегии на его основе
3.4 (67.5%) 8 vote[s]
Индикатор RSI является одним из классических осцилляторов. Он входит в поставку каждого терминала. В каждой книге по техническому анализу присутствует его описание. В этой статье вы подробно познакомитесь с описанием RSI, узнаем формулу, поговорим о практических особенностях использования его в торговых стратегиях.
RSI (индекс относительной силы, от англ. "relative strength index") — это осциллятор, который хорошо показывает зоны перекупленности и перепроданности на графике цен. При этом быстро реагируя на текущие изменение цены.
Индикатор RSI был разработан трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder). Впервые информация о RSI появилась в журнале Commodities в июне 1978 г. Позже Уайлдер описал его в своей книге "Новые концепции в торговых системах". Уэллсом Уайлдером разработал также популярные индикаторы:
ATR (Average True Range, средний истинный диапазон);
По умолчанию RSI входит в состав любого торгового терминала.
Строится индикатор RSI в отдельном окне (обычно под графиком цены). Может принимать значение от 0 до 100. По умолчанию выделены два уровня 30 и 70. Как только значение индекса выходит из диапазона 30..70, то наступает тот самый момент на рынке, когда цены "перегреты", а значит, можно искать точки для торговли против тренда.
Примечание
Уровни 30 и 70 можно изменить в настройках осциллятора RSI. Например, часто вместо них ставят значение 20 и 80. Если же рынок "бычий", то можно выбрать значение 80 и 40, если медвежий, то 20 и 60.
Вот как это выглядит на графике:
Формула расчёта RSI:
RSI = 100 — (100 / (1 + U/D))
Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений (среднее закрытие сегодня выше закрытия вчерашнего);
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений (среднее закрытие сегодня ниже закрытия вчерашнего);
2. Параметры и настройки RSI
Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. По умолчанию период равен 14. Ещё часто встречаются значения 9 и 25.
Период влияет на скорость реагирования RSI относительно текущей ситуации. Но при этом даёт более слабые сигналы. Поэтому надо искать компромисс между скоростью появления сигналов и точностью.
Для определения оптимального значения периода необходимо протестировать их на разных таймфреймах. Подобрать хорошее значение для торговли при таком подходе не составят труда. Главное, чтобы уровни перекупленности и перепроданности были чётко видны на RSI.
3. Как использовать индикатор RSI в торговле
Индикатор RSI имеет множество вариантов применения в торговле. Более чем за 40 лет было придумано десятки способов использования. Чуть ниже мы рассмотрим торговые стратегии, основанные только на одном RSI.
При работе с этим индикатором RSI необходимо усвоить следующее:
Сам по себе он не является законченной торговой системой, поскольку может давать множество ложных сигналов. На одном его анализе вряд ли получится сколотить состояние.
Он не показывает точную смену тренда, а лишь указывает на возможные точки коррекции.
Теперь пришла пора рассмотреть конкретные стратегии на основе осциллятора RSI.
4. Стратегии торговли на основе RSI
4.1. Торговля от уровней RSI
Покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности является самым простым способом применения осциллятора. По сути это можно даже называть стратегией. Уровни можно установить в зависимости от истории поведения цены.
Такой подход будет приносить прибыль лишь в периоды флэта. Если на рынке развивается тренд, то с таким простым подходом можно потерпеть убытки, чем прибыль.
Вот как это выглядит на графике:
Можно немного улучшить эту систему если открывать позицию лишь в момент выхода из зон. Например, если индикатор пробил уровень перекупленности до 85, а потом стал снижаться, то открывать позицию на понижение при пересечении значения индикатора уровня 80 сверху вниз. Аналогично с покупкой: открываем сделку на buy, если RSI пересекает уровень 20 снизу вверх.
Вот как это выглядит на графике:
4.2. Торговля по тренду с учётом RSI
На рынке где присутствует тренд, можно открывать позиции в момент пересечения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности. Например, для покупки необходимо, чтобы значение RSI пересекло уровень 80 снизу вверх. А для продажи сверху вниз уровень 20.
В этом случае сделки открываются по тренду.
4.3. Дивергенции и конвергенции RSI
Одним из самых лучших сигналов на покупку и продажу активов можно получить из дивергенции и конвергенции RSI. Это понятие стало известно от индикатора MACD, но с RSI оно также отлично работает.
Итак, условия для открытия позиции: если цена показывает новый экстремум, а индикатор RSI нет, то это отличный сигнал для входа в позицию.
Редко используется "обратная дивергенция". В этом ситуации всё наоборот: цена не бьёт новый экстремум, а RSI бьёт — значит можно покупать. Аналогично с продажами.
4.4. Графические фигуры и линии тренда на RSI
В трейдинге существует целый набор графических фигур технического анализа (голова плечи, вымпел, треугольник и прочее). Они разрабатывались для торговли на графиках цен, но как показала практика они также работают и на индикаторе RSI.
Честно говоря, это очень сложно занятие графических фигур на RSI.
Помимо фигур можно искать и трендовые линии и уровни. Приведём пример:
Подобная стратегия на любителей. Редко, когда можно увидеть о подобных вещах в книгах от профессионалов.
4.5. Уровень 50 на осцилляторе RSI
Можно определить тренд с помощью RSI с периодом 200. Если значение находится выше отметки 50, то можно считать тренд восходящим, иначе нисходящим.
Такой подход является скорее дополнительным фильтром к существующим сигналам, чем готовой торговой стратегией.
Во многом эти данные похожи на данные от скользящей средней EMA 200.
4.6. Торговая стратегия "неудавшийся размах"
И последняя стратегия, которую мы рассмотрим придумал лично автор RSI. А называется она "неудавшийся размах". Это сильный сигнал к смене тренда. Анализ текущей ситуации ведётся исключительно по значениям осциллятора (цена не важна). Его суть в следующем:
1. Для бычьего разворота
Индекс RSI падает ниже 30, потом отскакивает вверх, потом достигает 30 и уже дальше прорыв предыдущего максимума. В этом случае можно покупать.
2. Для медвежьего разворота
RSI достигает уровня выше 70, далее идет снижение ниже него. Потом подъём до 70 и прорыв предыдущего минимума по RSI вниз. Это сигнал для открытия коротких позиций.
Использую RSI на минутках и пятимутках для поиска точек входа в краткосрок. Вообще могу сказать, что стратегия очень даже неплохая