Индикатор ATR как пользоваться. Описание и примеры

Rate this post

Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом терминале по умолчанию. Рассмотрим его более подробно: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.

Оглавление
1. Что такое Индикатор ATR
2. Формула расчета ATR
3. Как пользоваться индикатором ATR
- Определения волатильности
- Установка Стоп лосса
- Трейлинг-стоп

1. Что такое Индикатор ATR

Индикатор ATR (средний истинный диапазон, "Average True Range") — классический индикатор, который показывает относительную волатильность финансового инструмента. Относится к классу осцилляторов.

Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.

Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic и ADX).

2. Формула расчета ATR

Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).

TR_i = Max ( High[i] - Low[i]; High[i] - Close[i+1]; Close[i+1] - Low[i] )

TR — это максимальное из трех значений разности

максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);

ATR это сглаженное значение TR:

Average True Range = SMA(TR_i,N)

Где N - это период за которую считать скользящую среднюю. TR_i — значение "True Range" i баров назад.

Пример индикатора ATR на графике

Параметры индикатора ATR

Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженней будет ATR и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14.

3. Как пользоваться индикатором ATR

Если линия ATR растет, то волатильность возрастает, если падает, то соответственно рынок успокаивается.

Три правила для чего ATR не предназначен:

Для определения направления движения цены
Для определения точек разворота тренда
Для определения дивергенций

Индикатор ATR активно используется в советниках, как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда. Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Все же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения ATR.

3.1. Определения волатильности

Первое применение это определение волатильности. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.

Использование индикатора ATR для определения волатильности

Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но все равно работает четко.

3.2. Установка Стоп лосса

Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп лосса. Например, диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что "шум" на рынке выбьет защитный ордер.

Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трех кратного значения ATR.