Индикатор ATR (Средний Истинный Диапазон)

Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом торговом терминале по умолчанию.

В этой статье мы рассмотрим более подробно показания ATR: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.

1. Что такое индикатор ATR

Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.

Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).

2. Формула расчёта ATR

Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).

TR принимает максимальное из трёх значений разности:

• Максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
• Максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
• Закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);

ATR — это сглаженное значение TR:

Где:

• N — это период за которую считать скользящую среднюю;
• TR_i — значение "True Range" i-го бара в истории;

Пример индикатора ATR на графике:

Параметры индикатора ATR:

Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженной будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14 (по умолчанию).

3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях

Если линия ATR растёт, то волатильность возрастает, если падает, то колебания на рынке успокаиваются.

Три правила для чего ATR не предназначен:

1. Для определения направления движения цены;
2. Для определения точек разворота тренда;
3. Для определения дивергенций и конвергенций;

Индикатор активно используется в торговых советниках (роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда.

3.1. Определения волатильности

Первое применение ATR — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.

Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но всё равно работает четко.

3.2. Выбор уровня для стоп-лосса

Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса.

Например, если диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что из-за "рыночного шума" будет выбит защитный ордер.

Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трёх кратного значения ATR.

3.3. Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить "хвост" стоп-лосса.

Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.

Рекомендую к прочтению:

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

Смотрите также видео: