Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом терминале по умолчанию. Рассмотрим его более подробно: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.
1. Что такое индикатор ATR
2. Формула расчёта
3. Как пользоваться индикатором ATR
- Определения волатильности
- Установка Стоп лосса
- Трейлинг-стоп
1. Что такое индикатор ATR
Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.
Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).
2. Формула расчёта ATR
Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).
TR — это максимальное из трех значений разности:
- максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
- максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
- закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);
ATR это сглаженное значение TR:
Где N — это период за которую считать скользящую среднюю. TRi — значение "True Range" i-бара в истории.
Пример индикатора ATR на графике: Параметры индикатора ATR:Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженней будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14 (по умолчанию).
3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях
Если линия ATR растет, то волатильность возрастает, если падает, то соответственно рынок успокаивается.
Три правила для чего ATR не предназначен:
- Для определения направления движения цены.
- Для определения точек разворота тренда.
- Для определения дивергенций и конвергенций.
Индикатор активно используется в советниках (торговые роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда. Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Все же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.
3.1. Определения волатильности
Первое применение — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.
Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но все равно работает четко.
3.2. Установка стоп-лосса
Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса. Например, диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что "шум" на рынке выбьет защитный ордер.
Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трех кратного значения ATR.
3.3. Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить "хвост" стоп-лосса.
Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.
Рекомендую к прочтению:
Смотрите также видео: