Индикатор ATR (Средний Истинный Диапазон)

Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом терминале по умолчанию. Рассмотрим его более подробно: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.

1. Что такое индикатор ATR

Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.

Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).

2. Формула расчёта ATR

Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).

TR — это максимальное из трех значений разности:

• максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
• максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
• закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);

ATR это сглаженное значение TR:

Где N — это период за которую считать скользящую среднюю. TR_i — значение "True Range" i-бара в истории.

Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженней будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14 (по умолчанию).

3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях

Если линия ATR растет, то волатильность возрастает, если падает, то соответственно рынок успокаивается.

Три правила для чего ATR не предназначен:

1. Для определения направления движения цены.
2. Для определения точек разворота тренда.
3. Для определения дивергенций и конвергенций.

Индикатор активно используется в советниках (торговые роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда. Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Все же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.

3.1. Определения волатильности

Первое применение — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.

Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но все равно работает четко.

3.2. Установка стоп-лосса

Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса. Например, диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что "шум" на рынке выбьет защитный ордер.

Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трех кратного значения ATR.

3.3. Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить "хвост" стоп-лосса.

Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.

Рекомендую к прочтению:

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс

Смотрите также видео: