Категория: Индикаторы / Дата: 12.08.2017

Индикатор ATR (Средний Истинный Диапазон)

2.8 (55%) 4 vote[s]

Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом торговом терминале по умолчанию.

В этой статье мы рассмотрим более подробно показания ATR: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.

1. Что такое индикатор ATR

Индикатор ATR (средний истинный диапазон, "Average True Range") — классический индикатор, показывающий относительную волатильность финансового инструмента. Относится к классу осцилляторов.

Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.

Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).

2. Формула расчёта ATR

Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).

TRi = Max ( High[i] - Low[i]; High[i] - Close[i+1]; Close[i+1] - Low[i] )

TR принимает максимальное из трёх значений разности:

  • Максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
  • Максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
  • Закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);

ATR — это сглаженное значение TR:

Average True Range = SMA(TRi,N)

Где:

Пример индикатора ATR на графике:

Параметры индикатора ATR:

Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженной будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14 (по умолчанию).



3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях

Если линия ATR растёт, то волатильность возрастает, если падает, то колебания на рынке успокаиваются.

Три правила для чего ATR не предназначен:

  1. Для определения направления движения цены;
  2. Для определения точек разворота тренда;
  3. Для определения дивергенций и конвергенций;

Индикатор активно используется в торговых советниках (роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда.

Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Всё же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.

3.1. Определения волатильности

Первое применение ATR — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.

Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но всё равно работает четко.

3.2. Выбор уровня для стоп-лосса

Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса.

Например, если диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что из-за "рыночного шума" будет выбит защитный ордер.

Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трёх кратного значения ATR.

3.3. Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить "хвост" стоп-лосса.

Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.

Рекомендую к прочтению:


Смотрите также видео:



Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *