Индикатор CCI относится к классическим. Он присутствует практически в любом торговом терминале. В этой статье мы рассмотрим принципы его применения для трейдинга. Что он может подсказать в принятии торговых решений.
Что такое индикатор CCI простыми словами
CCI (от англ. "Commodity Channel Index" — Индекс Товарного канала) — показывает текущую силу тренда на рынке. Относится к классу осцилляторов.
Строится CCI в отдельном окне. Может принимать очень большие значения вплоть до -500 до +500 (бывает крайне редко). Чаще всего лежит в диапазоне от -100 до +100. Вот как это выглядит на реальном графике цены:
Считается, что цена перекуплена, если значение индикатора выше +100 и перепродана в случае значения ниже -100. В периоды трендовых движений картина перепроданности/перекупленности может крайне долго сохраняться, поэтому торговать против движения не рекомендуется.
Создатель индикатора CCI биржевой трейдер Дональд Ламберт. Впервые он предложил его еще в далеких 1980-ых годах. Автор закладывал в свое "детище" эффект цикличности рынка (см. экономические циклы). Этот подход давал отличные результаты в тот период торговли.
Поскольку "индекс товарного канала" относится к группе осцилляторов, то наиболее эффективно его использование во время боковых движений на рынке (широкий флэт). Если же цена "топчется" плюс/минус 2%, то заработать вряд ли удастся.
Формула CCI:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
D = TP — SMA (TP, N) CCI = (TP – SMA)/(0,015*D)
0.015 — константа Ламбертом. Подобрана таким образом, что 70-80% времени значение осциллятора CCI находится между -100 и +100;
Индикатор CCI имеет в своих настройках лишь один параметр: период. Рекомендуются использовать значения от 20 до 60. Как советовал сам автор осциллятора: период должен быть равен 1/3 цикла. Для определения длительности цикла можно посчитать количество баров (японских свечей) между двумя противоположными экстремумами.
Торговые сигналы индикатора CCI
Современные трейдеры напридумывали множество интересных подходов для использования CCI. Однако сразу хотим отметить, что в большинстве случаев невозможно построить свою стратегию лишь на основе значений CCI (исключение: сигналы дивергенции и конвергенции).
1. Пробой зоны -100 или +100
Как это не странно звучит, но при пробои индикатора уровня -100 или +100 нужно следовать в направлении движения тренда. Такой подход позволяет получить быстрые деньги (что так любят трейдеры) при этом сильно не рискуя.
Вот как это выглядит на графике:
Закрывать позицию можно в моменте обратного пересечения уровней -100 и +100. Таким образом можно почти без рискового заработать буквально за пару часов или дней (если таймфрейм более крупный).
2. Поиск точек разворота (торговля в контр тренд)
Этот способ чем-то напоминает предыдущий способ. Однако на этот раз мы открываем позиции в следующих случаях:
Открываем позицию шорт (Sell), если осциллятор пересекает уровень +100 сверху вниз;
Открываем позицию лонг (Buy), если осциллятор пересекает уровень -100 снизу вверх;
Главная идея: открыть позицию по максимально выгодным ценам. Конечно, далеко не все такие входы принесут профит, но если принесут, то можно рассчитывать на хорошую прибыль, которая покроет все предыдущие минусы.
3. Дивергенция и конвергенция CCI
CCI даёт отличные сигналы дивергенция и конвергенции. Напомним, что это значит.
Если цена достигла нового максимума, а индикатор CCI нет, то в этом случае мы говорим про дивергенцию. С конвергенцией аналогично, но в случае падения.
Конечно, будут и ложные сигналы, но чаще всего они оказываются истинными. Этот сигнал рекомендую использовать всем. Особенно это актуально для долгосрочных вложений.
4. Использование CCI как фильтра к торговой стратегии
Индикатор CCI может играть роль "фильтра", который подскажет текущее положение дел на рынке. К примеру, многие используют его опираясь на уровень 0: если значения CCI больше 0, то можно искать сигналы для покупок, если меньше 0, то только на продажу.
Вполне вероятно такой фильтр поможет вам отыскивать хорошие точки для входа, снижая уровень ошибочный сделок.
