На теорию волн Вульфа можно наткнуться на форумах по техническому анализу. Местные "гуру" и профессиональные трейдеры предсказывают дальнейшее поведение цены на основе линийи и точек на графиках. В этой статье мы на доступном языке рассмотрим паттерны Вульфа и опишем стратегии трейдинга по ним.
Волны Вульфа — это паттерны технического анализа, которые позволяют определять с высокой точностью входы и выходы в сделках в процессе трейдинга.
В 1980-ых годах Билл Вульф активно практиковал свою теорию на реальном рынке SP500. Он обосновал свой принцип ссылаясь на третий закон Ньютона: "сила действия равна силе противодействия". Другими словами рынок ходит вверх/вниз, при чем его границы колебания периодически увеличиваются и сужаются.
Можно найти что-то общее с теорией волн Эллиота, но волны Вульфа гораздо проще в практике. Трейдеры в своей торговле применяют их чаще.
Для наглядности изобразим как выглядят волны Вульфа в теории.
Бычий паттерн волны Вульфа:
Медвежий паттерн волны Вульфа:
Большой плюс этих паттернов в том, что они могут применяться на любых рынках и на любых таймфреймах (самые лучшие результаты получаются на крупных таймфреймах h4, d, w). Это легко объяснить цикличностью на любых рынках и одинаковой психологией трейдеров как на Форексе, так и на фондовых рынках.
Согласно теории любое движение на рынке должно состоять из 6 точек. Это видно на рисунках выше. В теории все выглядит так. На практике найти столь идеальные движения очень сложно, поскольку его чаще всего нет. Зачастую каждая вершина будет иметь кучу локальных экстремумов, что усложняет процесс построения цели как по закупке, так и по фиксации прибыли.
Рассмотрим из каких обязательных элементов состоит паттерны волн Вульфа. Рассмотрим на примере "бычьего" сценария (медвежий абсолютно такой же, но перевернутый).
Точка 2 располагается выше точки 1;
Точка 3 находится ниже точки 1;
Точка 4 находится между уровнями 1 и 2 точек (зачастую она может быть на одном уровне с 1);
Точка 5 находится ниже 1 и 3 точек. Это идеально место для входа в позицию;
Точка 6 находится на пересечении линии 1 и 4. Это наша цель, к которой должна прийти цена;
Еще пару важных моментов:
1 Линии 1-4 и 1-3 должны образовывать острый угол. Желательно до 45 градусов, иначе цель (т.6) будет очень высоко. Также желательно, чтобы биссектриса этого угла была примерно параллельна горизонту. Другими словами углы наклона вниз и вверх должны быть почти одинаковыми.
2 Временной промежуток в движении 3-4 чаще всего меньше, чем 1-2.
3 Точка 5 лежит примерно на продолжении линий 1-3. Чаще всего цена может заходить ниже. Эта зона называется Sweet Zone (сладка зона). Чуть ниже мы поговорим более подробно про нее.
4 Линии 1-2 и 3-4 имеют схожие углы наклона.
5 Со временем цель 6 будет подниматься выше и выше по мере отдаления завершения фигуры. На это есть правило, что точка не должна находится далеко. Позицию следует закрывать заранее. Сложно дать точную рекомендацию, которые бы работала всегда. Советую пользоваться своей интуицией и опытом в данном случае.
6 Последователи теории Вульфа считают разумным чертить еще одну линию 2-5. Пересечение линии 1-4 и 2-5 дают сильный уровень, который чаще всего достигается. Можно сказать, что это и есть минимальный уровень цели (т.6).
7 Движение 1-2 должно быть импульсивным.
3. Sweet Zone волны Вульфы — что это такое
Существует такое понятие как "Sweet Zone" (сладкая зона, "свит зона") волны Вульфа. Это зона, где вход в сделку осуществляется по самым лучшим ценам.
Чтобы построить на графике Sweet Zone необходимо провести из точки 3 параллельную линию 2-4. В итоге образуется острый угол с линией 1-3-5. Это и есть самый лучший момент для входа.
Sweet Zone на графике
Далее на реальных примерах вы сможете увидеть преимущества этой зоны.
4. Примеры волн Вульфы на практике
Выше мы рассмотрели теоретические основы Вульфа. На практике же определить точки сложнее. Главную сложность вызывают проторговки (флэт). Например:
Как видно вершина 4 сформировалась, но мы можем провести сразу несколько линий 1-4. Какой из них верить? А что если у нас будет несколько точек 1. Тогда количество вариантов становится еще больше.
На практике трейдеры округляют многие точки. На рынке не существует идеальных моделей, поэтому с точностью до пункта построить линию все равно не удастся.
Рассмотрим на реальных примерах построение волн Вульфа.
График Сбербанка:
График Газпрома:
График Сбербанка 2:
Можно сделать вывод, что практическая часть также работает. Я рекомендую обращать внимание на паттерны Вульфа, которые порой могут давать очень сильные сигналы к действиям.
Смотрите также видео "Описание и особенности паттерна Волны Вульфа":
