Категория: Торговые стратегии / Дата: 17.07.2018

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

3.3 (66.67%) 3 vote[s]

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объёмах и свечах. Мы приведём примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объёмах в своей торговле.

Автором идеи VSA является Ричард Вайкофф, который работал над этой теорией ещё в 1888 году. Сейчас теория стала немного более сложной благодаря трудам Тома Вильямса, который довёл систему "до ума".

1. Что такое VSA анализ

VSA (анализ объёма и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объёмом и свечах.

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

  • Накопление — период флэта, в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию.
  • Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок просто растёт.
  • Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов.

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чём суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что всё очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Всё проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объёмов определить, что, собственно говоря, происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA даёт 100% входы. Это анализ, но неготовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более-менее опытные трейдеры. Это не так легко поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул.



3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объёмами — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее неверным, чем верным.

Бары с высокими объёмами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своём пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объёмах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объём на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объёмом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

5.1. Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".

Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объёмом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая.

Примечание

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также ещё "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объёма. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Псевдо ап-траст

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

Сигнал Ап-траст

5.2. Сигнал вытряхивание

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-летие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дёшево. Помимо этого, ещё открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая ещё больше трейдеров.

Приведём пример:

Сигнал вытряхивание

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объёмом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счёт стоп-лоссов. Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объёмом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку ещё большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями нелегко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но, с другой стороны, рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнёшь — не заработаешь".

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.



5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это невыгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идёт от одного уровня к другому.

Сигнал Тест уровня

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать ещё рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объёмом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

Сигнал Тест уровня

На практике так:

Сигнал Тест уровня

5.4. Сигнал останавливающий объём

По названию "останавливающий объём" сразу понятно, что речь идёт о большей свече с объёмом на рынке, после которого цена перестаёт идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Приведём пример останавливающего объёма.

Сигнал останавливающий объем

На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.


Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато Вы сможете вовремя ограничить свои потери.


Смотрите также интересный вебинар про VSA анализ



Один комментарий
  1. На мой взгляд, VSA для очень зрелых трейдеров. Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA. Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD... Поэтому трейдеры просто называют их по другому.

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *