Существует множество торговых стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целый класс стратегий в трейдинге, которые хорошо работают уже не одно столетие. Причём уровни могут быть разные:
Введение в пробой уровней — на чём основана стратегия
Пробой уровня — это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому, срезая стоп-лоссы.
Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.
До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.
Возможность быстро заработать
Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.
Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.
В какой момент уровень считается пробитым
Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.
Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.
Какие есть нюансы у пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле и везение. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.
Чем дольше "держится" уровень, тем больше вероятность выхода цены из него. Если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку.
Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Но чаще всего объём пробития выше среднего.
Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.
Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.
Стратегия #1. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может "топтаться" на месте несколько месяцев подряд.
Рекомендуемые таймфреймы для этого класса стратегий: H4 и D.
Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее, ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждём закрытие свечи ниже поддержки.
Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2.
Вот как это выглядит в реальных торгах:
Ещё один пример:
Обратите внимание: мы входим в позицию, на следующей японской свечке.
Стратегия #2. Пробой трендовой линии
Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.
Таймфреймы: H1, H4, D.
Строится трендовая линия и как только цена пробивает её "насквозь", закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.
Приведём пример:
Ещё пример:
Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.
Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории, просматривая её слева направо.
Стратегия #3. Пробой скользящих средних
Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.
Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.
Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.
Пример:
Ещё один пример:
Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.
Это отличная простая торговая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать на компьютере.
Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.
Например, пробой треугольника:
Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.
Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.
Примечание
Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.
Стратегия #5. Пробой облака Ишимоку
Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.
Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции, пока цена находится выше облака.
А вот пробой облака Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг-стоп.
Стратегия #6. Пробой уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня. На этом основана стратегия.
Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.
Например, если открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.
Выводы
Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остаётся в хорошем плюсе.
Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня
Пробои уровней поддержки и сопротивления является очень прибыльной стратегий в руках опытного трейдера. Новички в основном сливаются из-за резких проколов цены (срезание стопов)
Пробои уровней поддержки и сопротивления является очень прибыльной стратегий в руках опытного трейдера. Новички в основном сливаются из-за резких проколов цены (срезание стопов)