Объем торгов на Форекс и бирже

Что такое объём торгов на финансовых рынках? Из чего он складывается, как его посмотреть и стоит ли использовать в своих торговых системах. Обо всем этом читайте далее в статье.

Трейдеры при построении торговых систем могут оперировать лишь пятью значениями, которые ему известны:

• цена открытия (open);
• цена закрытия (close);
• максимум (high);
• минимум (low);
• объём (volume);

Все остальные данные и индикаторы строятся лишь на основе этих пяти значений. Причем объём в большинстве индикаторов никак не учитывается. Но он может давать крайне важную информацию. Давайте дадим сначала определение.

1. Что такое объём торгов простыми словами

Например, если на рынке было совершено 100 сделок, то суммарный количество средств потраченное на их покупку (или продажу) и есть оборот. Если одна сделка в среднем была на 10,000 рублей, то оборот от 100 сделок составит 1,000,000 рублей.

Теперь стоит сделать некоторые уточнения насчёт разницы между Форексом и всеми остальными рынками. Дело в том, что на Форексе вместо реального объёма торгов показываются "тиковые объёмы". Что это такое мы рассмотрим чуть ниже. А пока рассмотрим фондовый рынок (акции и облигации).

2. Объём торговли на фондовом рынке

Чтобы посмотреть объём торгов на фондовом рынке нужно включить соответствующую опцию в терминале Quik или другом приложении. Обычно это делается в свойствах окна. В крайнем случае можно добавить на график отдельный индикатор Volume.

Вот как это выглядит на графике:

Под каждой свечёй указывается свой объём. Изменяя таймфрейм, можно смотреть, где и как он был распределён. Обычно чем длиннее японская свеча (разница между максимум и минимум) тем больше её объём.

Большим плюсом является то, что мы видим реальные данные торгов. Это позволяет лучше ориентироваться в текущей ситуации на рынке. Есть целое направление стратегий, которые основаны на анализе объёма — VSA (Volume spread Analizes). Говоря простыми словами: это подход, который позволяет ориентируясь на предыдущие значения торговли сделать предположение о том, что на данный момент делает крупный игрок: покупает или продаёт.

---

---

3. Тиковые объёмы на Форексе — что это значит

На Форексе вместо объёмов показываются тиковые значения. Это огромная разница, поскольку мы ничего не знаем об реальном размере сделок. Один тик — это изменение цены (колебание).

Грубо говоря, нам даётся информация лишь про количество сделок, а про их реальный объём информация остается недоступной. Это связано с тем, что Форекс — это децентрализованный рынок, где тщательно скрываются некоторые данные.

Но всё же кое-какие данные об обороте мы можем получить через анализ графиков Фьючерсов. Там указаны реальные объём торгов валютными парами. Как правило, рынки копируют друг друга. Поэтому, видя оборот на фьючерсе по финансовому инструменту, можно сделать вывод и про оборот на Форексе.

4. Что дает объём торгов для трейдинга

Для трейдинга объём торгов очень важен. Зная эти данные, мы можем видеть, где маркет мейкер вошел в сделку, а где вышел. За счёт определенных навыков и знаний можно неплохо зарабатывать на этом.

Направление, которое торгует на финансовых рынках только основываясь на объёмах называется "Price Action" (прайс экшен). По сути только на рынке акций мы можем видеть чистый объём торгов, что позволяет строить эффективные стратегии.

Например, рост оборота торгов в нижней части графика (на дне) говорит о скором развороте цены. Конечно, бывают и исключения.

Советую прочитать следующие статьи:

• Биржевой рынок растет с объемами — что это значит;
• Как понять, что стоит продавать активы;
• Торговые стратегии для биржи;
• Что такое шорт-сквиз;