Категория: Статьи партнеров / Дата: 09.11.2020

Интуиция или алготрейдинг. Что выбрать трейдеру для эффективной торговли

Rate this post

Трейдер может пользоваться торговыми стратегиями разных типов, но в любом случае сумма полученной прибыли должна превосходить убытки по неудачным сделкам. Иными словами, требуется статистическое преимущество. Какой стратегии не придерживался бы трейдер, она подразумевает эксплуатацию «дыр эффективности» — использует полезные данные, которые либо недоступны, либо не полностью отображаются, либо не принимаются в расчет участниками рынка.

Интуитивный и механический трейдинг определяют и используют недостаток рыночной эффективности по-разному. У данных методов трейдинга есть свои плюсы и недостатки. Сегодня поговорим о том, что представляет собой алготрейдинг и интуитивный трейдинг, и в чём состоят особенности каждого метода.

Алготрейдинг — что это такое

Термин «алгоритмический» связан с определением «программный» — то есть тот, что требует использования специального ПО. Это так. Биржевой робот занимается сканированием и анализом индикаторов, новостных лент, различных паттернов. Эти системы очень сложные, и создать код для них под силу не каждому.

Вместе с тем в качестве исполнителя алгоритмического трейдинга может выступать сам трейдер. Ему известен определенный шаблон, паттерн. Он знает особенности ситуации на рынке, сочетания индикаторов. В нужной ситуации он реализует ту модель, что соответствует имеющемуся алгоритму. Но так как в настоящее время стало возможным прописывать в программу все более сложные замыслы, то и присутствие человека требуется для этого все реже.

Ступени алгоритмического трейдинга

Алготрейдинг состоит из нескольких этапов:

  1. Процесс поиска неэффективности, формирование ряда данных относительно правил использования неэффективности. Тестирование правил на исторических показателях.
  2. Применение алгоритма до тех пор, пока не будет достигнута доходность.
  3. Корректировка работы алгоритма в случае, если обнаружена неэффективность рынка.
  4. Переход к первому пункту при исчезновении неэффективности.

Плюсы и минусы использования роботов

Преимущество электронного алгоритма в том, что у него отсутствует психоэмоциональный фактор. У него нет такого показателя, как «интуиция», или «творческий подход». Для торговли это хорошо. С другой стороны, во многих случаях трейдеры предпочитают снять с робота нагрузку принятия решений. Программа не может учитывать множества факторов и моментов — для этого требуется фундаментальный анализ.

Проблема в том, что сегодня программа может быть рабочей, а завтра, при изменении рынка — отказать. Поэтому шаблон приходится постоянно корректировать и перенастраивать. Создать совершенного алгоритмического робота практически невозможно. А такой шаблон, который работает без периодов просадки, убытков — это недостижимая цель.

Интуитивный трейдинг

Сторонники интуитивной стратегии уделяют меньше внимания историческим данным, вместе с тем не игнорируя их полностью. Основной упор они делают на создание теоретической модели, соответствующей актуальной ситуации на рынке. Процесс создания этой модели состоит из:

  • Сбора эмпирических данных;
  • Уточнение параметров модели;
  • Тестирование.

Как определить, несёт ли ценность разработанная модель? Это определяется двумя показателями. Во-первых, необходимо оценить релевантность модели объективным показателям рынка. Во-вторых, обратить внимание на «дыры» рыночной эффективности, которые она определяет.

С течением времени любая механическая стратегия перестает быть эффективной по причине высококонкурентной среды рынка. Сторонники интуитивного трейдинга создают правила стратегий, используя в создании роботов нечеткие алгоритмы.

Какой вариант выбрать

Интуитивный подход сложно реализуем новичками. Торговля с опорой на интуицию требует от трейдера обширного опыта, досконального понимания рынка. Также необходимо обладать высокой дисциплиной в процессе реализации идей. Именно поэтому новичкам рекомендуется начинать с алготрейдинга. Ведь нужен далеко не один год, чтобы разобраться в том, что происходит на рынке.

Трейдер с более глубоким опытом может подходить к анализу рынка с философских позиций. Например, именно так торгует Дж. Сорос. Он разработал теорию рефлексивности, которая значима для нескольких отраслей — политологии, гносеологии и, конечно, финансов. Один из главных её выводов заключается в том, что восприятие рыночной реальности участниками способно трансформировать данную реальность.



Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *