Интуиция или алготрейдинг. Что выбрать трейдеру для эффективной торговли
Rate this post
Трейдер может пользоваться торговыми стратегиями разных типов, но в любом случае сумма полученной прибыли должна превосходить убытки по неудачным сделкам. Иными словами, требуется статистическое преимущество. Какой стратегии не придерживался бы трейдер, она подразумевает эксплуатацию «дыр эффективности» — использует полезные данные, которые либо недоступны, либо не полностью отображаются, либо не принимаются в расчет участниками рынка.
Интуитивный и механический трейдинг определяют и используют недостаток рыночной эффективности по-разному. У данных методов трейдинга есть свои плюсы и недостатки. Сегодня поговорим о том, что представляет собой алготрейдинг и интуитивный трейдинг, и в чём состоят особенности каждого метода.
Алготрейдинг — что это такое
Термин «алгоритмический» связан с определением «программный» — то есть тот, что требует использования специального ПО. Это так. Биржевой робот занимается сканированием и анализом индикаторов, новостных лент, различных паттернов. Эти системы очень сложные, и создать код для них под силу не каждому.
Вместе с тем в качестве исполнителя алгоритмического трейдинга может выступать сам трейдер. Ему известен определенный шаблон, паттерн. Он знает особенности ситуации на рынке, сочетания индикаторов. В нужной ситуации он реализует ту модель, что соответствует имеющемуся алгоритму. Но так как в настоящее время стало возможным прописывать в программу все более сложные замыслы, то и присутствие человека требуется для этого все реже.
Процесс поиска неэффективности, формирование ряда данных относительно правил использования неэффективности. Тестирование правил на исторических показателях.
Применение алгоритма до тех пор, пока не будет достигнута доходность.
Корректировка работы алгоритма в случае, если обнаружена неэффективность рынка.
Переход к первому пункту при исчезновении неэффективности.
Плюсы и минусы использования роботов
Преимущество электронного алгоритма в том, что у него отсутствует психоэмоциональный фактор. У него нет такого показателя, как «интуиция», или «творческий подход». Для торговли это хорошо. С другой стороны, во многих случаях трейдеры предпочитают снять с робота нагрузку принятия решений. Программа не может учитывать множества факторов и моментов — для этого требуется фундаментальный анализ.
Проблема в том, что сегодня программа может быть рабочей, а завтра, при изменении рынка — отказать. Поэтому шаблон приходится постоянно корректировать и перенастраивать. Создать совершенного алгоритмического робота практически невозможно. А такой шаблон, который работает без периодов просадки, убытков — это недостижимая цель.
Интуитивный трейдинг
Сторонники интуитивной стратегии уделяют меньше внимания историческим данным, вместе с тем не игнорируя их полностью. Основной упор они делают на создание теоретической модели, соответствующей актуальной ситуации на рынке. Процесс создания этой модели состоит из:
Сбора эмпирических данных;
Уточнение параметров модели;
Тестирование.
Как определить, несёт ли ценность разработанная модель? Это определяется двумя показателями. Во-первых, необходимо оценить релевантность модели объективным показателям рынка. Во-вторых, обратить внимание на «дыры» рыночной эффективности, которые она определяет.
С течением времени любая механическая стратегия перестает быть эффективной по причине высококонкурентной среды рынка. Сторонники интуитивного трейдинга создают правила стратегий, используя в создании роботов нечеткие алгоритмы.
Какой вариант выбрать
Интуитивный подход сложно реализуем новичками. Торговля с опорой на интуицию требует от трейдера обширного опыта, досконального понимания рынка. Также необходимо обладать высокой дисциплиной в процессе реализации идей. Именно поэтому новичкам рекомендуется начинать с алготрейдинга. Ведь нужен далеко не один год, чтобы разобраться в том, что происходит на рынке.
Трейдер с более глубоким опытом может подходить к анализу рынка с философских позиций. Например, именно так торгует Дж. Сорос. Он разработал теорию рефлексивности, которая значима для нескольких отраслей — политологии, гносеологии и, конечно, финансов. Один из главных её выводов заключается в том, что восприятие рыночной реальности участниками способно трансформировать данную реальность.
