Категория: Торговые стратегии / Дата: 21.03.2019

Стратегия Мартингейла в биржевой торговле — обзор и описание

5 (100%) 1 vote

В этой статье мы поговорим про принцип Мартингейла для трейдинга. Эта стратегия изначально создавалась не для биржевых игр, но трейдеры в своих бесконечных поисках стратегий и методов управления капитала обратили внимание на этот подход, который должен улучшить доходность.

1. В чем идея Мартингейла

Система ставок Мартингейл (от франц. "martingale") была придумана еще в 18 века для игры в азартные игры. В теории эта стратегия беспроигрышна. Чаще всего игроки применяли ее в рулетке. Это связано с тем, что вероятность выиграть и проиграть была примерно одинаковая (чуть меньше 50%), а значит ставки можно было легко рассчитывать в уме.

Рассмотрим идею стратегии Мартингейла на примере игры в рулетку. Игрок выбирает для себя начальную минимальную ставку (например, 1). Ставим всегда на черный цвет до первой победы. Если первая ставка проиграла, то в следующей раз удваиваем ставку. Если снова проиграли, то опять удваиваемся и так действуем до первый победы. После выигрыша баланс увеличится на 1. Далее возвращаем ставку к начальной и меняем цвет на красный.

Казалось бы, что проиграть при таком подходе невозможно. Ведь когда-нибудь выпадет нужный нам цвет, а благодаря грамотному управлению ставками мы всегда в плюсе. Однако, проблема в том, что размер ставки стремительно растет: 1-2-4-8-16-32-64-128-256... В итоге через 10 ставок мы уже должны будем ставить 1024. Размер ставки вырос в 1000 раз! А затяжные серии вполне могут достигать 20, 30 серий к ряду. Так после 20 серий подряд ставка будет уже — 1 млн., а после 30 серий — 1 млрд.

Вы думаете, что длительная серия поражений мало вероятна? Посмотрите на реальные данные статистики. Такое случается довольно часто.

Хотя по теории вероятности такое кажется практически невозможным. Многие ошибочно начинают проводить расчеты исходя из предыдущих результатов. Однако, это в корне не верно. Предыдущее событие никак не оказывает влияние на будущее. Вероятность выпадения любого цвета в каждом броске всегда будет 50%. Даже после серии из 30 одинаковых результатов, следующий бросок все равно имеет вероятность выпадения 50% каждого цвета.

Проверьте бесплатно свои навыки по методу Мартингейла

Хотите быстро проверить эти результаты в реальной игре? Можете попробовать поиграть в MultiPlay на сайте Биткоин-крана Freebitcoin. Каждый час Вы сможете получить бесплатно пару десятков Сатоши (для этого нажимайте кнопку "Free Roll").

На этот баланс можно поиграть в игру. Случайным образом определяется число от 0 до 10000. Ваша цель угадать больше/меньше выпадет число 5000. Если выиграли, то получаете 100% ставки, если проиграли, то ничего (пан или пропал). Размер ставки можно изменять в каждом броске. Это аналогично чет/нечет в рулетке.

2. Мартингейл в трейдинге

Стратегия Мартингейла может показаться на первый взгляд "Святым Граалем" для торговли, однако таковым он не является. Затяжные серии неудач встречаются и здесь. Трейдеры, которые бы сделали на этой системе миллионы нету или их никто не знает. Несмотря на это, я настоятельно рекомендую изучить эту тему, поскольку, она вероятно поможет Вам глубже понимать специфику управления своим капиталом.

Рассмотрим два простых подхода к торговле по Мартингейлу.



1 Мартингейл с использование стоп-лосса. Например, мы торговля ведется на паре EURUSD. Открываем позицию BUY с тейк-профитом и стоп-лоссом 500 пунктов объемом 0.01 лот. Если проиграли, то в следующей раз снова открываем BUY, но с объемом 0.02 лота и т.д. Мы будем удваивать лот в каждой сделке после проигрыша.

Такая примитивная стратегия позволит стабильно зарабатывать до поры до времени. Когда-нибудь наступит тот момент, что ставка станет слишком большой для депозита (например, 1.5 лота). Итогом станет потеря всей суммы.

Также мы не учитываем комиссию брокера на спред. А это еще 20 пунктов смело можно вычеркнуть из прибыли в каждой сделке, что снижает прибыль.


2 Накапливание позиции без стоп-лосса. Этот подход образует сетку сделок, которая всегда закрывается в плюс, если хватит депозита на счете. Например, открываем позицию BUY 0.01 лота с тейк-профитом 50. Если цена падает на 100 пунктов, докупаем 0.02 лота. Тейк профит обеих ордеров ставим на безубыток, либо на маленький профит. Если цена падает дальше, то открываем следующий на 0.04 и снова редактируем оба тейк-профита.

Проблемой этой стратегии является неограниченное число потери. Спасти счет может только небольшая коррекция, но как показывает история, за один календарный год бывают движения без коррекции на 7-10% в одну сторону. Большинство сеточных стратегий Мартингейла не смогут пережить такое движение и закроются по маржин колу (принудительно).


Во многих торговых роботах для Форекса можно увидеть действия Мартингейла. Выглядит это следующим образом: счет плавно растет вверх и все вроде бы хорошо. Признаком Мартингейла являются сильные всплески "загрузки" депозита (кредитное плечо). Рано или поздно счет все равно уйдет в глубочайший минус (под 0):

3. Антимартингейл — стратегия быстрого наращивания доходности

Существует интересный подход под названием "АнтиМартингейл". Он подразумевает противоположную ситуацию: удвоение ставок при выигрыше, при проигрыше мы возвращаем ставку к исходной. Например, если Вам повезет 5 раз подряд, то Вы сможете забрать выигрыш в 32 раза больше начальной ставки. Неплохо, правда? Реально ли выиграть 5 раз подряд? Более чем.

Антимартингейл в трейдинге имеет место быть. Особенно он полезен в трендовых движениях, которые случаются не так часто как хотелось бы, но все же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично "разогнать" свой депозит до крупной суммы за один тренд.

Главная проблема здесь заключается в личной психологии трейдера. Представьте, что Вы заработали в первой сделке $10. В следующей $20. После 10 побед подряд общий выигрыш будет уже $1000. Захотите ли Вы рисковать дальше? Ведь одна неудача лишит сразу всего предыдущего результата. А начинали то всего лишь с $10. Это один из самых простых способов достичь с маленькой стартовой суммы большую за маленький промежуток времени, нужно лишь попасть в тренд.

Человек крайне негативно относится к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь "стальные" нервы, а это мало кому дано от природы.

Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они сами не понимая свой огромный риск зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками. Ведь одна ошибка привела бы к полному краху депозита.

Я исследовал множество автоматизированных торговых систем. Сам их придумывал и разрабатывал методы управления Мартингейла и Антимартингейла. Результаты моей работы дали мне ценные выводы. В отдельные периоды торгов можно "делать" огромные деньги. Но как с гарантией определить этот период так и осталось не решенной задачей. Торговый робот не владеет чутьем и никогда не сможет показать результат лучше, чем результат опытного трейдера.

Для себя я сделал вывод, что не смогу спокойно смотреть на растущие ставки по системе антимартингейла. Моя психика просто не дает мне спокойно смотреть на то, что я могу потерять весь доход за предыдущие дни в одной сделке. Поэтому я постоянно сворачивал работающих роботов в случае череды больших побед, а это не давало разогнаться депозиту.



4. Стоит ли использовать Мартингейл в своей торговле

Прочтя статью напрашивается вывод, что Мартингейл не так уж и хорош. Но как же "мани менеджмент и система управления капиталом в торговле" — скажете Вы? Мартингейл реально помогает докупать финансовый актив дешево, но использовать его как Грааль не получится.

Большинство проблем связано с тем, что трейдеров пытаются торговать против всех. А это как известно не правильно. "Тренд твой друг" — одна из аксиом успешной торговли.

Стратегия Мартингейла очень интересная тема для исследования, однако как не крути с размером позиций, всегда есть риски того, что в какой-то момент система даст сбой и обнулит счет. Но с другой стороны можно быстро разогнать депозит. На вопрос "есть ли смысл так рисковать"? Лучше дайте ответ сами для себя.

5. Советы для использования Мартингейла

Я бы рекомендовал использовать ступенчатое открытие позиции. Например, на первой сделке входим на 10% капитала. Если рынок идет против нас, то входим еще на 30% капитала. Последний вход должен быть самым "жирным" среди всех — 60%. Но мы должны покупать фундаментально сильные активы, в которых уверены.

Но даже сильные активы могут падать долго. Если рынок валится вниз и нисходящее очевидно развивается дальше, то смысла таких открытий позиции нет. Вы лишь будете наращивать общий убыток, вместо прибыли. К сожалению, многие находятся часто в такой ситуации, но как говорится: "все приходит с опытом". Поэтому, прежде чем открывать позиции рекомендую изучать хорошо историю торгов и понять в каком рынке мы находимся: медвежьим или бычьим.

Лично я рекомендую быть долгосрочным инвестором, накапливать акции и облигации, в периоды просадок докупать надежные компании. Это занятие спокойнее и прибыльнее в конечном счете. Более подробно про ценные бумаги можно прочитать в статьях:



Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.