Категория: Форекс словарь / Дата: 28.07.2017

Скальпинг на Форексе и фондовой бирже — стратегии и индикаторы

Rate this post

Кто не мечтал делать деньги на бирже каждый день? Сидеть дома, кликать по кнопкам купить/продать и зарабатывать деньги? В этой статье мы рассмотрим краткосрочный трейдинг под названием "скальпинг". Это популярное и обширное направление в мире торгов на биржах.

1. Что такое скальпинг простыми словами

Скальпинг (англ. "scalping" — снимать скальп, срезать верхнюю часть) — это популярный стиль трейдинга, при котором совершается огромное число сделок с фиксацией небольших прибылей. Почти все начинающие трейдеры начинают свой путь в торговле со скальпинга.

Подход краткосрочной торговли активно используется на Форексе из-за низких комиссий и доступных больших кредитных плеч. Фактически оплата идет только за спред, а при большом количестве сделок с небольшими колебаниями — это особенно важно.

Стиль скальпинга предусматривает исключительно краткосрочную торговлю. Случаев, когда позиция открыта длительное время (больше часа) фактически не бывает. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут.

Тех, кто занимается скальпингом, называют скальперами. Они нацелены на небольшой заработок, но зато регулярный. Их принцип торговли вполне допускает десятки и даже сотни сделок за один день.

Начинающие трейдеры уверены в том, что наиболее эффективно и прибыльно зарабатывать по чуть-чуть, но очень много раз. С этим можно как согласится, так и поспорить. Но мало, кто из скальперов стали богатыми. Все же среднесрочная стратегия более спокойна и дает даже более лучшие результаты.

Неопытный скальпер может стать резко инвестором, если открыл неудачную сделку и не установил стоп-лосс. В итоге, позиция уходит в минус, а наш трейдер ждет отката или смены тенденции.



В какой-то момент и инвестор может стать скальпером, если он увидит какие-то хорошие возможности заработать на краткосрочных движениях.

Примечание 1

Иногда скальпинг называют "пипсовкой". Это еще раз подчеркивает краткосрочность торговли. Заработок и расчет ведется практически по пунктам (пипсам). На английском языке слово «Pips» означает «Пункты».

Примечание 2

Высокочастотный трейдинг (HFT, High Frequency Trading) условно является скальпингом, но для крупных компаний. У обычного трейдера нет возможности "перехватывать" сделки и играть на опережение новых заявок.

2. Какие рынки лучше для скальпинга

Скальперам для торговли подойдут абсолютно любые финансовые рынки:

При этом торговать можно как на фондовой бирже, так и на Форексе, криптовалютных биржах.

В большинстве случаев начинающие пробуют свои силы на Форекса, поскольку он доступнее и чем-то понятнее (особенно в начале своей деятельности).

Также к плюсам Форекса можно отнести:

  • 100% ликвидность (мы реализуем на рынке любой объем лота очень быстро)
  • Минимальная комиссии за сделку. Ее еще называют спред (разница между ценой покупки и продажи). На фондовом рынке комиссия больше в несколько раз
  • Рынок работает круглосуточно, поэтому отсутствуют утренние гэпы, хотя скальперы крайне редко переносят позиции на ночь
  • Есть возможность сразу поставить тейк-профит и стоп-лосс даже лимитному ордеру. Сделать это можно даже на приложении Метатрейдера.
  • Дается огромное кредитное плечо. Это позволяет больше зарабатывать при соблюдении правил мани менеджмент

Начинать можно с самых ликвидных валютных пар Форекс:

  • EURUSD
  • GPBUSD
  • USDJPY
  • USDCHF
  • USDCAD

Они обладают самыми низким спредом. Например, пара XAUUSD (золото) также имеет очень хорошие движения, но обладает немного большим спредом. Поэтому его использовать следуют немного с более долгосрочными целями (по сравнению с валютными парами).



Но у Форекса не все так хорошо

  • Нет возможности дробить лот на мелкие части
  • Не показывается стакан заявок
  • Нет реальных данных об объемах торгов (только тиковые объемы, которые мало о чем говорят)

На фондовом рынке торговать следует только голубыми фишками, поскольку только они обладают достаточной ликвидностью. На нашем рынке не так много ликвидных ценных бумаг, поэтому особо выбора нет.

Стоит отметить, что на фондовой бирже валютная пара USDRUB обладает самыми большими оборотами торгов и может быть очень интересна для скальпинга.

3. Как заработать на скальпинге — мануал для начинающих

С чего начать начать скальперу-новичку? Для начала стоит ознакомиться с базовыми стратегиями и прочитать литературу. Если не любите читать, то можно посмотреть видео в Youtube. Их сейчас на тему скальпинга предостаточно (в конце статьи есть несколько полезных видео).

Четко торговать по плану или стратегии практически невозможная задача для начинающих. Но стоит к этому стремится. Хотя опытные трейдеры придерживаются не только плана, но еще и своего торгового опыта, который полностью определяет и Ваши стабильные результаты.

3.1. Выбор таймфрема при скальпинге

Лучше всего использовать минутные и пятиминутные таймфреймы, поскольку на них можно увидеть полную картину происходящего. Со временем Вы научитесь понимать многое из того, что рисуется на малых таймфреймах.

Скальперам не мешает также и посмотреть на четырех часовые и дневные графики, чтобы понять куда рынок в целом смотрит.


3.2. Установка тейк-профита и стоп-лосса

Используйте короткий стоп-лосс. Это крайне важно, поскольку совершается много сделок и сидеть ждать пока закроется одна нет смысла. Лучше перезайти.

Плюс к тому же ни в коем случае нельзя давать убыткам расти. Если не использовать стопы, то можно из скальпера превратится в долгосрочного инвестора.

Тейк-профит можно ставить чуть больше, чем стоп-лосс. Хотя многие торгуют наоборот: ставят стоп-лосс в два раза больше тейка. В этом случае процент выигрышных сделок должен быть больше 66%, чтобы зарабатывать.

У скальперов свои принципы простановки стопов, но все же я рекомендую ознакомиться с базовыми принципами поиска оптимальных уровней для защитной остановки:


3.3. Мани менеджмент

Скальперы как никто быстро начинают понимать важность мани менеджмента (принципы управления капиталом). Они используют большие кредитные плечи и поэтому ошибка для них может дорого стоит. Классическое правило торговли гласит, что не следует рисковать в одной сделке более, чем 2% от депозита. Но в скальпинге лучше использовать несколько другой подход.

Держите на торговом счете лишь часть своих денег. Например, 5% от доступного капитала. Это будет с одной стороны развязывать Вам руки для использования большего риска. Даже проиграв, Вы всегда можете начать заново пополнив счет.

Если бы Вы держали весь депозит на счете, то в одной ситуации могли бы переборщить и взять слишком большой риск. Проиграв в какой-то сделке многие начинают еще больше ставить на кон и в итоге проигрывают все. Поэтому торговля частью своего депозита в этом плане лучше.



3.4. Хороший настрой

Если не идет торговля, то нужно свернуть терминал на полчаса. Иначе какой смысл пытаться сделать деньги, если ничего не получается.


3.5. Выбор брокера

Выбор брокера сильно влияет на результат торгов. Нужно качественное обслуживание, в котором будут минимальные комиссии и быстрое исполнение заявок. Не будет частых проскальзываний цены.

От брокера зависит:

Рекомендую работать со следующими Форекс-брокерами:

Лучшие брокеры для ММВБ:


3.6. Ордера и их типы

На рынке есть несколько видов ордеров. Чаще всего используют лимитные и по рынку. Какой из них использовать скальперу — сложно ответить. В зависимости от ситуации тип ордера может влиять на то, откроете ли Вы позицию вообще.

Например, если погнаться за парой пунктов постави лимитный ордер, можно вообще остаться без сделки. Открывать позицию на пробой по стоп ордерам тоже может быть не выгодно, поскольку может быть проскальзывание и цена входа будет неудачная.


3.7. Принципы торговли скальпинга

Скальпер изучает все детали на рынке. В частности он активно смотрит "стакан заявок". На Форексе (или точнее у тех, кто играет через терминал Metatrader 4) такая возможность отсутствует, но трейдеры торгуют и без него. От того насколько точно он сможет определить вход и выход в рынок зависит успех в отдельно взятой сделке.

Скальпинг и интрадей (дейтрейдинг) тесно связаны. Хотя можно немного различить их в плане срока удержания позиции. У интрадейщиков позиции держатся более длительное время.


3.8. Психология скальпинга

Не каждый сможет сидеть весь день у монитора и торговать. Это не так просто как кажется, особенно, если вместо дохода наблюдается проигрыши и при этом такая ситуация длится несколько дней.

Многие скальперы впадают в тильт. Их нервная система быстро изнашивается из-за нестабильности своих результатов.

Советую прочитать интересную статью на тему психологии трейдеров:



4. Стратегии для скальпинга

Существует множество стратегий по скальпингу. Как мы уже сказали, это огромное направление в трейдинге. Как правило, используют классические осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности. Они хорошо работают на малых таймфреймах внутри дня.

Каждый трейдер модифицирует уже классические варианты и ведет трейдинг на основе своих умозаключений. Рынок постоянно изменяется и модифицируется. Рыночная неэффективность быстро перестают работать, но возникают новые.

1. В целом можно сказать, что лучше всего для стратегий скальпинга работают следующие технические моменты:

  1. Графические паттерны
  2. Фигуры технического анализа Форекс
  3. Свечные модели и паттерны на примерах

Все эти формации подойдут для трейдинга. Уверен, что со временем Вы сможете найти свои собственные.

2. Что касается обзор стратегий для скальпинга, то здесь работают самые простые и доступные всем системы:

Поскольку мы рассматриваем мелкие таймфреймы, то прекрасно работают все осцилляторы и индикаторы:

3. Если скальпинг ведется на фондовом рынке, то мы можем видеть еще стакан заявок. Опытные трейдеры хорошо читают его и могут довольно качественно предсказывать краткосрочные движения цены. На Форексе стакан недоступен.

5. Стоит ли заниматься скальпингом

Краткосрочная торговля подойдет далеко не для каждого человека. Это надо понимать и не расстраиваться, если у Вас не получается торговать подобным образом.

Скальпинг является выматывающим занятием, которое отнимает и время, и нервы. Те, кто делают на этом занятии приличные деньги все равно уходят, поскольку жить в таком напряжении просто невозможно.

Мало кто скальпирует больше 1-3 лет. В большинстве случаев после этого времени те, кто уцелел на финансовом рынке переходят в разряды более долгосрочных инвесторов.

Если Вы обладаете свободным временем и желанием работать с ценами, графиками, не боитесь терять деньги и не являетесь азартным человеком, то вполне вероятно, что из Вас выйдет хороший скальпер.

Скальпинг не рекомендуется использовать в следующих случаях:

  • Отсутствие времени
  • Есть склонность к азарту и лудомании
  • Импульсивный человек
  • Нет желания учиться
  • Вы пришли на рынок только ради денег и при этом не готовы потерять ни копейки

6. Торговые роботы для скальпинга — стоит ли пользоваться

Во многих крупных финансовых компания создаются специальные роботы для скальпинга. Это действительно имеет место быть. Автоматический трейдинг позволяет быстро закрывать рыночную неэффективность.

Роботы быстро принимают решение и на основе вероятности способны добиваться положительного результата.

Почему это работает у компаний:

  • У них практически нулевые комиссии
  • Опытные специалисты по трейдингу
  • Отсутствие проскальзываний

И даже при таких идеальных условиях, компания все равно не может похвастаться какими-то сверх прибылями.

Что касается частных трейдеров, то у них нету нулевых комиссий, отсутствуют проскальзывания и нет возможности постоянно изменяться и дорабатывать робота. Не ведитесь на какие-то заоблочные цифры в рекламах роботов. Это все делается лишь для того, чтобы Вы купили.

Если бы торговый робот был столь прибыльным, то создатели бы не стали его продавать. Детально этот вопрос рассмотрен в статьях:



7. Плюсы и минусы заниматься скальпингом

Аргументы "ЗА" скальпинг

  • Скальпинг позволяет изучать торговлю детально. Он видит как совершаются сделки, как зараждается тренд и прочее. Почти все профессиональные трейдеры когда-то были скальперами.
  • Малый риск при грамотном управлении своим капиталом
  • Скальпер всегда в торговле. Это достигается за счет коротких стопов
  • Все происходит быстро. Можно понимать насколько прибыльная стратегия уже через пару дней
  • Нет необходимости в большом начальном депозите. Скальпинг предусматривает торговлю с большими кредитными плечами, поэтому имея даже маленький депозит можно зарабатывать
  • Возможен быстрый приличный профит. Можно "срубить куш" и уйти, что в долгосрочной торговле не получится.
  • Можно заниматься этим только, когда есть желание. Сигналов поступает множество и они есть всегда
  • Не важно растет или падает рынок. Скальперы эффективно работают как при торговле на понижение (шорт), так и на повышение (лонг).
  • Нет необходимости в отслеживании и изучения аналитики. Даже какие-то важные новости не так важны, поскольку все видно на графике
  • Скальпинг подойдет для торговли как в тренде, так и во флэте.
  • Есть много сигналов для входа, а значит почти всегда есть возможности заработать

Аргументы "ПРОТИВ" скальпинга

  • Отнимает много времени. По сути весь день приходится заниматься торговлей.
  • Сильное нервные волнения трейдера. А это влияет на настроение и вообще в целом на жизнь
  • Большие комиссии из-за больших оборотов
  • Подойдет не для каждого
  • Эмоциональный дискомфорт и напряжение

Смотрите также видео про скальпинг:

Скальпинг по RSI на 5 минутках по паре EURUSD



Один комментарий
  1. Скальперы - это самые лучшие клиенты для брокеров) Я как бывший сотрудник точно знаю

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.