Скальпинг на Форексе и фондовой бирже — стратегии и индикаторы

Кто не мечтал делать деньги на бирже каждый день? Сидеть дома, кликать по кнопкам купить/продать и зарабатывать деньги? В этой статье мы рассмотрим краткосрочный трейдинг под названием "скальпинг". Это популярное и обширное направление на финансовых биржах.

1. Что такое скальпинг простыми словами

Краткосрочный подход к торговле активно используется на рынке Форексе из-за низких комиссий и доступных больших кредитных плеч. Фактически оплата идёт только за спред, а при большом количестве сделок с небольшими колебаниями — это особенно важно.

Стиль скальпинга предусматривает исключительно краткосрочную торговлю. Случаев, когда позиция открыта длительное время (больше часа) фактически не бывает. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут.

Начинающие трейдеры уверены в том, что наиболее эффективно и прибыльно зарабатывать по чуть-чуть, но очень много раз. С этим можно как согласится, так и поспорить. Но мало, кто из скальперов стали богатыми. Все же среднесрочная стратегия более спокойна и даёт даже более лучшие результаты.

Неопытный скальпер может в одночасье превратиться в долгосрочного инвестора, если открыл неудачную сделку и не установил стоп-лосс. В итоге, позиция уходит в минус, а трейдер ждёт отката или смены тенденции.

В какой-то момент инвестор может стать скальпером, если он увидит какие-то хорошие возможности заработать на краткосрочных движениях.

2. Какие рынки лучше для скальпинга

Скальперам для торговли подойдут абсолютно любые финансовые рынки:

• Фондовый (акции);
• Валютный;
• Товарный (металлы, сырье, продовольствие);
• Срочный (Фьючерсы);
• Криптовалютный;

При этом торговать можно как на фондовой бирже, так и на Форексе, криптовалютных биржах.

В большинстве случаев начинающие пробуют свои силы на Форекса, поскольку он доступнее и чем-то понятнее (особенно в начале своей деятельности).

Плюсы Форекса:

• 100% ликвидность (мы реализуем на рынке любой объем лота очень быстро).
• Минимальная комиссии за сделку. Её ещё называют "спред" (разница между ценой покупки и продажи). На фондовом рынке комиссия больше в несколько раз.
• Рынок работает круглосуточно, поэтому отсутствуют утренние гэпы, хотя скальперы крайне редко переносят позиции на ночь.
• Есть возможность сразу поставить тейк-профит и стоп-лосс даже по лимитному ордеру. Сделать это можно в любом терминале Метатрейдера (даже для мобильных устройств).
• Скальперу доступно огромное кредитное плечо. Это позволяет больше зарабатывать с небольшим стартовым депозитом при соблюдении правил мани менеджмент.

Начинать зарабатывать на скальпинге можно с самых ликвидных валютных пар Форекс (большинство начинали с них):

• EURUSD;
• GPBUSD;
• USDJPY;
• USDCHF;
• USDCAD;

Они обладают самыми низким спредом. Например, пара XAUUSD (золото) также имеет очень хорошие движения, но обладает немного большим спредом. Поэтому его использовать следуют немного с более долгосрочными целями (по сравнению с валютными парами).

Недостатки Форекса:

• Нет возможности дробить лот на мелкие части. Эта возможность стала появляться в новых терминалах Метатрейдер 5.
• Не показывается стакан заявок.
• Нет реальных данных об объёмах торгов (только тиковые объёмы, которые почти ничего не говорят).

Скальпинг на фондовом рынке возможен только на голубых фишках, поскольку они обладают достаточной ликвидностью. На нашем рынке не так много ликвидных ценных бумаг, поэтому особо выбора нет.

3. Как заработать на скальпинге — мануал для начинающих

С чего начать начать скальперу-новичку? Для начала стоит ознакомиться с базовыми стратегиями торговли и прочитать литературу. Если не любите читать, то можно посмотреть обучающие видео в Youtube. Их сейчас на тему скальпинга предостаточно (в конце статьи есть несколько полезных видео).

Чётко торговать по плану или стратегии — практически невозможная задача для начинающих. Но стоит к этому стремится. Хотя опытные трейдеры придерживаются не только плана, но ещё и своего торгового опыта, который отвечает за стабильные результаты.

3.1. Выбор таймфрема при скальпинге

Лучше всего использовать минутные и пятиминутные таймфреймы, поскольку на них можно увидеть полную картину происходящего. Со временем скальпер научится понимать многое из того, что рисуется на малых таймфреймах.

Скальперам не мешает также и посмотреть на четырёх часовые и дневные графики, чтобы понять куда рынок в целом смотрит.

3.2. Установка тейк-профита и стоп-лосса

Используйте короткий стоп-лосс. Это крайне важно, поскольку совершается много сделок и сидеть ждать пока закроется одна нет смысла. Лучше перезайти.

Плюс к тому же ни в коем случае нельзя давать убыткам расти. Если не использовать стоп-лоссы, то можно из скальпера превратится в долгосрочного инвестора.

• Как стать инвестором с нуля;
• Как инвесторы теряют деньги на бирже;

Тейк-профит можно ставить чуть больше, чем стоп-лосс. Хотя многие торгуют наоборот, ставят стоп-лосс в два раза больше тейка. В этом случае процент выигрышных сделок должен быть больше 66%, чтобы хоть что-то начать зарабатывать.

У скальперов свои принципы простановки стопов, но все же я рекомендую ознакомиться с базовыми принципами поиска оптимальных уровней для защитной остановки:

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

3.3. Мани менеджмент

Скальперы как никто быстро начинают понимать важность мани менеджмента (принципы управления капиталом). Они используют большие кредитные плечи, поэтому ошибка для них может дорого стоит.

Держите на торговом счёте лишь часть своих денег. Например, 5% от доступного капитала. Это будет с одной стороны развязывать руки для использования большего риска. Даже проиграв, всегда можете начать заново пополнив счёт.

Если держать весь депозит на счёте, то в одной ситуации могли бы переборщить и взять слишком большой риск. Проиграв в какой-то сделке, многие начинают ещё больше ставить на кон и в итоге проигрывают все. Поэтому торговля частью своего депозита в этом плане лучше.

• Маржинальная торговля — что это такое;

3.4. Хороший настрой

Если не идёт торговля, то нужно свернуть терминал на полчаса. Иначе какой смысл пытаться сделать деньги, если ничего не получается.

В целом психология оказывает влияение на результаты работы скальпинга.

3.5. Выбор брокера

Выбор брокера сильно влияет на результат торгов. Нужно качественное обслуживание, в котором будут минимальные комиссии и быстрое исполнение заявок. Не будет частых проскальзываний цены.

От брокера зависит следующие моменты:

• Размер комиссии (спред и своп, если мы говорим про Forex);
• Проскальзывания цены;
• Скорость исполнения заявки;
• Надёжность;
• Доступные инвестиционные инструменты для скальпинга;

Рекомендую работать со следующими Форекс-брокерами:

• ROBOFOREX
• AMARKETS

Лучшие фондовые брокеры:

• Финам (акция: тариф Free Trade торговля без комиссии навсегда)
• БКС Брокер

• Какого брокера выбрать для торговли на бирже;
• Как выбрать брокера для фондовой биржи;
• Рейтинг Форекс брокеров;

3.6. Ордера и их типы

На рынке есть несколько видов ордеров. Чаще всего используют лимитные и по рынку. Какой из них использовать скальперу — сложно ответить. В зависимости от ситуации тип ордера может влиять на то, откроете ли вы позицию вообще.

Например, если погнаться за парой пунктов, установив лимитный ордер, можно вообще остаться без удачной сделки. Открывать позицию на пробой по стоп-ордерам тоже может быть невыгодно, поскольку может быть проскальзывание и цена входа будет неудачная.

3.7. Принципы торговли скальпинга

Скальпер изучает все детали на рынке. В частности он активно смотрит "стакан заявок". На Форексе (или точнее у тех, кто играет через терминал Metatrader 4) такая возможность отсутствует, но трейдеры торгуют и без него. От того насколько точно скальпер сможет определить вход и выход в рынок зависит успех в отдельно взятой сделке.

Скальпинг и интрадей (дейтрейдинг) тесно связаны. Хотя можно немного различить их в плане срока удержания позиции. У интрадейщиков позиции держатся более длительное время.

3.8. Психология скальпинга

Не каждый сможет сидеть весь день у монитора и торговать. Это не так просто как кажется, особенно, если вместо дохода наблюдается проигрыши и при этом такая ситуация длится несколько дней.

Многие скальперы впадают в состояние под названием "тильт", когда начинают совершать новые проигрышные сделки. Их нервная система быстро изнашивается из-за нестабильности своих результатов.

Советую прочитать интересную статью на тему психологии трейдеров:

• Психология трейдинга — основные моменты;

4. Торговые стратегии для скальпинга

Существует множество торговых стратегий для скальпинга. Как мы уже сказали, это огромное направление в трейдинге. Как правило, в стратегиях используют классические осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности. Они хорошо работают на малых таймфреймах внутри дня.

Каждый трейдер модифицирует уже классические варианты и ведёт трейдинг на основе своих умозаключений. Рынок постоянно изменяется и модифицируется. Рыночные неэффективности быстро перестают работать, но возникают новые.

1 В целом можно сказать, что лучше всего для стратегий скальпинга работают следующие технические моменты:

1. Графические паттерны;
2. Фигуры технического анализа Форекс;
3. Свечные модели и паттерны на примерах;

Все эти формации подойдут для трейдинга. Уверен, что со временем каждый сможет найти свои собственные паттерны.

2 Что касается обзора стратегий для скальпинга, то здесь работают самые простые и доступные всем системы:

• Пересечение скользящих средних;
• Пробой уровней;
• Как разработать стратегию для торговли на бирже;
• Простые торговые стратегии для биржи;
• Ишимоку — торговые стратегии;

Поскольку мы рассматриваем мелкие таймфреймы, то прекрасно работают все торговые осцилляторы и индикаторы:

• Скользящие средние;
• Полосы Боллинджера;
• Уровни Фибоначчи;
• Облако Ишимоку;
• MACD;
• RSI;
• Stochastic ;
• Parabolic SAR;
• ADX;
• Индикатор Фракталов;
• CCI;

3 Если скальпинг ведётся на фондовом рынке, то мы можем видеть ещё стакан заявок. Опытные трейдеры хорошо читают его и могут довольно качественно предсказывать краткосрочные движения цены. На Форексе стакан недоступен.

5. Стоит ли заниматься скальпингом или лучше стать инвестором

Краткосрочная торговля подойдёт далеко не для каждого человека. Это надо понимать и не расстраиваться, если у не получается торговать подобным образом.

Мало кто способен заниматься скальпингом более 1-3 лет. В большинстве случаев после этого времени те, кто уцелел на финансовом рынке переходят в разряды долгосрочных инвесторов.

Если вы обладаете свободным временем и желанием работать с ценами, графиками, не боитесь терять деньги и не являетесь азартным человеком, то вполне вероятно, что из вас выйдет хороший скальпер.

Скальпинг не рекомендуется использовать в следующих случаях:

• Отсутствует время;
• Есть склонность к азарту и лудомании;
• Вы импульсивный человек;
• Нет желания учиться;
• Нужны быстрые деньги;
• Вы пришли на рынок только ради денег и при этом не готовы потерять ни копейки;

6. Торговые роботы для скальпинга — стоит ли пользоваться

Во многих крупных финансовых компания создаются специальные роботы для скальпинга. Это действительно имеет место быть. Автоматический трейдинг позволяет быстро закрывать рыночную неэффективность.

Торговые роботы быстро принимают решение и на основе вероятности способны добиваться положительного результата.

Почему это работает у компаний:

• Для них практически нулевые комиссии за оборот;
• Опытные специалисты по трейдингу;
• Отсутствует проскальзывание цены;

И даже при таких идеальных условиях, компания всё равно не может похвастаться какими-то сверх прибылями по роботизированному трейдингу.

Что касается частных трейдеров, то у них нету нулевых комиссий, есть проскальзывания и нет возможности постоянно дорабатывать робота. Не ведитесь на какие-то заоблачные цифры в рекламах роботов, которые основаны на истории. Это все делается лишь для того, чтобы вы его купили.

Если бы торговый робот был столь прибыльным, то создатели бы не стали его продавать. Детально этот вопрос рассмотрен в статьях:

• Как заработать на бирже;
• Роботы для автоматизированной торговли;

7. Плюсы и минусы заниматься скальпингом

Аргументы "ЗА" скальпинг

• Скальпинг позволяет изучать торговлю детально. Скальпер видит как совершаются сделки, как зарождается тренд и прочее. Почти все профессиональные трейдеры когда-то были скальперами.
• Малый риск при грамотном управлении своим капиталом.
• Скальпер всегда в торговле. Это достигается за счёт коротких стопов.
• Всё происходит быстро. Можно понимать насколько прибыльная стратегия уже через пару дней.
• Нет необходимости в большом начальном депозите. Скальпинг предусматривает торговлю с большими кредитными плечами, поэтому имея даже маленький депозит можно зарабатывать.
• Возможен быстрый приличный профит. Можно "срубить куш" и уйти, что в долгосрочной торговле не получится.
• Можно заниматься этим только, когда есть желание. Сигналов поступает множество и они есть всегда.
• Не важно растёт или падает рынок. Скальперы эффективно работают как при торговле на понижение (шорт), так и на повышение (лонг).
• Нет необходимости в отслеживании и изучения аналитики. Даже какие-то важные новости не так важны, поскольку все видно на графике.
• Скальпинг подойдёт для торговли как в тренде, так и во флэте.
• Есть много сигналов для входа, поэтому почти всегда есть возможности заработать.

Аргументы "ПРОТИВ" скальпинга

• Отнимает много времени. По сути весь день приходится заниматься торговлей.
• Сильное нервные волнения трейдера. А это влияет на настроение и вообще в целом на жизнь.
• Большие комиссии из-за больших оборотов.
• Подойдёт не для каждого.
• Эмоциональный дискомфорт и напряжение.

Смотрите также видео про скальпинг: